En termes de valeur totale de toutes les transactions, le marché des changes est devenu le plus grand marché du monde. Comme les économies des pays du monde entier deviennent de plus en plus inextricablement liées, la relation entre les monnaies des différents pays prend de l'importance. C'est ce développement qui continue de susciter l'intérêt sur les marchés des changes. Cet article examinera une méthode pour négocier des marchés forex en utilisant la théorie d'Elliott Wave.
TUTORIEL: Théorie de la vague d'Elliott

La théorie de la vague d'Elliott

La théorie de la vague d'Elliott est une méthode d'analyse développée par Ralph Nelson Elliott (1871-1948) qui est basée sur la théorie selon laquelle, dans la nature, beaucoup de choses se produisent dans un motif à cinq ondes. En ce qui concerne les marchés financiers, on suppose qu'un marché donné évoluera selon un schéma de cinq vagues - trois ondes ascendantes, numérotées 1, 3 et 5 - qui sont séparées par deux ondes descendantes, le numéro 2 et le numéro 4. La théorie De plus, chaque mouvement ascensionnel à cinq ondes sera suivi d'un mouvement descendant composé également de cinq vagues - cette fois, trois vagues descendantes, numérotées 1, 3 et 5, séparées par deux vagues montantes numérotées deux et quatre.

En outre, la théorie soutient que chacune des vagues de contre-tendance - i. e. , vague numéro 2 et numéro 4 - se déroulera dans un modèle ABC. En d'autres termes, pendant les vagues 2 et 4 d'une tendance haussière à cinq ondes, la sécurité en question retrace une partie de l'avance de l'onde 1 dans un motif constitué de deux ondes descendantes plus petites (étiquetées A et C) séparées par une onde ascendante (étiquetée B). De même, pendant les vagues 2 et 4 d'une tendance à la baisse de cinq vagues, la sécurité en question retracera une partie de la vague un déclin dans un motif constitué de deux vagues ascendantes plus petites (notées A et C) séparées par une onde descendante (étiqueté B).

En réalité, les choses ne se déroulent généralement pas dans un schéma à cinq ondes aussi net, propre et facile à suivre. Par conséquent, de nombreuses personnes qui croient en l'analyse d'Elliott Wave finissent par interpréter le nombre d'ondes actuelles différemment des autres adhérents. Et en fait, on peut soutenir que la vague d'Elliott est autant un art qu'une science, et que diverses interprétations sont à prévoir.

En tant que tel, il est important de noter que cet article ne porte pas tant sur la façon de générer un nombre d'ondes Elliott - puisque beaucoup d'individus se retrouvent avec des interprétations différentes - mais plutôt sur la façon d'échanger les marchés forex à l'aide de Elliott Wave comme la force motrice. Pour les besoins de cet article, j'utiliserai le nombre d'ondes d'Elliott généré objectivement par le logiciel source ProfitSource de Hubb. Le logiciel a un algorithme automatisé pour générer et afficher le nombre d'ondes.

Il est à noter que le compte préféré peut changer considérablement d'un jour à l'autre en fonction de l'algorithme intégré, et qu'une autre personne ou un autre programme peut arriver à une interprétation différente du nombre d'ondes et à un moment donné .L'avantage de l'utilisation de cette méthode est que, pour le meilleur ou pour le pire, le compte est calculé en utilisant un algorithme objectif et n'est pas ouvert à l'interprétation subjective. (Pour en savoir plus, voir

Logiciel Forex Automation pour le commerce mains libres .) Établir les étapes d'un plan

Avant d'entreprendre une campagne commerciale, il est essentiel d'avoir un plan en place. Alors mettons en place un plan simple pour utiliser Elliott Wave comme une base pour le commerce des marchés de change. Voici les étapes que nous allons utiliser: Étape 1. Sélectionnez une méthode pour générer un nombre d'ondes Elliott.

• Cela peut être basé sur votre propre analyse, ou via un logiciel de cartographie ou d'analyse. Comme mentionné, nous utiliserons le nombre d'ondes généré par le logiciel ProfitSource de HUBB. Étape 2. Attendez qu'une vague 5 commence.
• Dans ProfitSource, cela se produit lorsqu'une onde marquée "3" est remplacée par une onde marquée "4" (cela indique en fait la fin de la vague 4 et le début de la vague 5). Attendre que cela se produise peut être la partie la plus difficile, car cette étape peut demander beaucoup de patience. Un seul marché Forex donné peut connaître la configuration que nous recherchons seulement quelques fois par an.
  Étape 3. Recherchez la confirmation de la tendance en utilisant un autre indicateur ou d'autres indicateurs.
• Confirmation de configuration longue:
  Une fois qu'une vague 3 au-dessus de la barre de prix passe à une vague 4 marquée sous la barre de prix, nous évaluons les indicateurs suivants pour confirmer qu'une transaction longue doit être effectuée: 90- day Commodity Channel Index (CCI) est positif (c.-à-d. supérieur à zéro)
  • L'indice de force relative sur trois jours renverse à la hausse pour un jour.
  • Ces deux actions de confirmation ne doivent pas avoir lieu le jour où le nombre d'ondes passe de 3 à 4. Tant que les deux se produisent à un moment donné avant que le nombre d'ondes ne soit autre que 4, une confirmation est considéré comme en vigueur et nous allons entrer dans un long métier. (Pour en savoir plus, voir

    Rouler le RSI Rollercoaster .) Confirmation de configuration courte:

Une fois qu'une vague 3 sous la barre de prix passe à une vague 4 marquée au-dessus de la barre de prix, nous évaluons les indicateurs suivants pour confirmer qu'un échange court doit être fait: 90 jours CCI est négatif (c.-à-d. supérieur à zéro)

• • Le RSI de trois jours revient à la baisse pour un jour
  • Ces deux actions confirmant ne doivent pas avoir lieu le jour où le nombre d'onde passe de 3 à 4. Tant que les deux se produisent à un moment donné avant que le nombre d'ondes ne soit autre que 4, une confirmation est considérée comme étant en vigueur et nous va entrer dans un commerce court.

    Étape 4. Identifiez un point d'arrêt-perte raisonnable.

• Pour une configuration longue, nous soustrairons trois fois la fourchette moyenne moyenne de trois jours du point bas établi avant le trade comme notre point de stop-loss initial. Pour une configuration courte, nous ajouterons trois fois la moyenne réelle de trois jours aux valeurs élevées établies avant le trade, et nous l'utiliserons comme point de stop-loss initial (voir l'exemple ci-dessous). Étape 5. Entrez l'ordre d'échange et de stop-loss
• . Nous supposerons qu'une transaction est inscrite au cours ouvert du jour suivant. L'ordre stop-loss sera également placé. Cette commande est un stop trailing et nous sommes mis à jour chaque jour que le trade est ouvert. (Pour en savoir plus, consultezL'ordre Stop-Loss - Assurez-vous de l'utiliser .) Étape 6. Envisagez de prendre des bénéfices dès le premier coup et de vous arrêter pour le reste de la position.
• Plan de sortie commerciale

1. Si l'ordre stop-loss est atteint, alors l'ensemble du trade est quitté. 2. Si le RSI à trois jours atteint 85 ou plus pour un trade long, ou 15 ou moins pour un trade court, ou si le nombre d'ondes passe de 4 à 5, nous vendrons la moitié et ajusterons notre stop suiveur comme suit:

Pour un échange long, nous utiliserons un stop suiveur qui soustraira une fois la valeur moyenne de trois jours du minimum de la veille.

• Pour un court échange, nous utiliserons un stop suiveur qui ajoute une fois la valeur moyenne de trois jours au plus haut du jour précédent.
• 3. Si le nombre d'ondes passe à autre chose qu'une vague 5, nous quitterons simplement le commerce le jour suivant.

Exemple de configuration et d'échange

Dans la figure 1, nous voyons la configuration pour un échange court. Le dernier jour de négoce, le numéro bleu 4 est apparu au-dessus de la barre des prix. Avant le jour, un numéro bleu 3 était apparu sous chaque barre de prix au cours des derniers jours. Cela suggère qu'une baisse de la vague 5 pourrait se produire. Au-dessous du graphique à barres, vous pouvez voir que le RSI de trois jours a coché plus bas le jour et que le CCI de 90 jours est en territoire négatif. Ceci confirme la configuration et constitue un signal de vente à découvert. Nous calculons également notre prix stop-loss en ajoutant trois fois la moyenne réelle des trois derniers jours au prix élevé de la journée en cours. Le lendemain, la paire euro / yen a été vendue courte à 112. 63 et un stop suiveur a été saisi à 117. 74.

Figure 1 - Une configuration à découvert pour le cross euro / yen est terminée.

Dans la figure 2, vous pouvez voir qu'environ un mois plus tard, le RSI de trois jours enregistrait une lecture inférieure à 15. En conséquence, le lendemain, nous aurions racheté la moitié de notre position à 109. 50 et avons également ajusté notre arrêt de fuite à seulement une fois (plutôt que trois fois) la gamme réelle moyenne au cours des trois derniers jours ajouté au haut du jour actuel, générant ainsi un arrêt de fuite beaucoup plus serré (cet arrêt plus serré n'apparaît pas jusqu'à la figure 3).

Figure 2 - Opportunité de prise de bénéfice du signal RSI de trois jours; la moitié de la position courte est couverte et la butée arrière est serrée.

Enfin, dans la figure 3, vous pouvez voir que la paire euro / yen a légèrement baissé au cours des semaines suivantes, mais finalement notre stop suiveur a été touché et le reste de notre position courte originale a été clôturé à 109. 44.

Figure 3 - Le dessus de la remorque est frappé; le commerce est abandonné.

Sommaire

Il existe plusieurs façons d'interpréter un nombre d'ondes Elliott. Il existe également de nombreuses méthodes pour entrer et sortir des trades une fois qu'un signal est réputé avoir eu lieu. Cet article sert d'exemple d'un seul moyen d'effectuer ces tâches.Quelle que soit la méthode choisie, les clés d'une implémentation réussie sont les suivantes: Développer une méthode objective pour interpréter le nombre actuel d'ondes Elliott. Envisagez d'utiliser une sorte de filtre ou de filtres pour garantir un signal commercial valide.

• Toujours avoir un point d'arrêt de perte.
• Pensez à prendre des bénéfices sur le premier bon coup dans la direction attendue, puis laissez le reste faire un arrêt.
• (Pour un aperçu, voir notre article sur la

Théorie Elliot Wave .)