Pourquoi les prix à terme convergent-t-ils sur les prix au comptant pendant le mois de livraison?

Renouveler les espaces de dialogue pour des décisions inclusives 20190328 (Novembre 2024)

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Pourquoi les prix à terme convergent-t-ils sur les prix au comptant pendant le mois de livraison?
Anonim
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On peut raisonnablement parier que lorsque le mois de livraison d'un contrat à terme approchera, le prix du futur atteindra ou même égalera le prix au comptant au fur et à mesure que le temps avance. C'est une tendance très forte qui se produit indépendamment de l'actif sous-jacent du contrat. Cette convergence peut être facilement expliquée par l'arbitrage et la loi de l'offre et de la demande.

Supposons, par exemple, que le prix du contrat à terme sur le maïs soit supérieur au prix au comptant, à mesure que le temps approche du mois de livraison du contrat. Dans cette situation, les traders auront l'opportunité d'arbitrer les contrats à terme, l'achat de l'actif sous-jacent et ensuite la livraison. Dans cette situation, le commerçant verrouille le profit parce que le montant d'argent reçu en court-circuitant les contrats dépasse déjà le montant dépensé en achetant l'actif sous-jacent pour couvrir la position.

En termes d'offre et de demande, l'effet des arbitrages court-circuitant les contrats à terme provoque une baisse des prix à terme car il crée une augmentation de l'offre de contrats disponibles à la vente. Par la suite, l'achat de l'actif sous-jacent entraînera une augmentation de la demande globale pour l'actif et le prix au comptant de l'actif sous-jacent augmentera par conséquent.

Comme les arbitreurs continuent de le faire, les prix à terme et les prix au comptant convergeront lentement jusqu'à ce qu'ils soient plus ou moins égaux. Le même type d'effet se produit lorsque les prix au comptant sont plus élevés que les contrats à terme, sauf que les arbitragistes vendraient à découvert l'actif sous-jacent et vendraient les contrats à terme.

Pour en savoir plus sur les contrats à terme, voir Principes fondamentaux des contrats à terme .