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L'écart-type et la variance, bien que les concepts mathématiques de base, jouent un rôle important dans de nombreux domaines du secteur financier, notamment la comptabilité, l'économie et l'investissement. En investissant, par exemple, une bonne compréhension du calcul et de l'interprétation de ces deux mesures est cruciale pour la création d'une stratégie commerciale efficace.

L'écart type et la variance sont tous deux dérivés de la moyenne d'un ensemble de données donné. Alors que la moyenne est simplement la moyenne de tous les points de données, la variance mesure le degré moyen auquel chaque point diffère de la moyenne. Plus la variance est grande, plus la plage de données globale est grande. Pour la variance, calculez d'abord la différence entre chaque point et la moyenne. Les résultats sont mis au carré et moyennés pour produire la variance. Par souci de simplicité, cet exemple utilise un ensemble de données composé des nombres compris entre 1 et 10, ce qui donne une moyenne de 5. 5. La distance entre chaque point de données et la moyenne et la moyenne des carrés donne une variance de 8. 25. <

L'écart-type est simplement la racine carrée de la variance. Le calcul de la variance utilise des carrés car il pondère plus les valeurs aberrantes que les données très proches de la moyenne. Cela évite également que les différences au-dessus de la moyenne annulent celles qui sont en dessous, ce qui peut parfois entraîner une variance de zéro. Cependant, à cause de cette équerrage, la variance n'est plus dans la même unité de mesure que les données originales. Prendre la racine de la variance signifie que l'écart-type est restauré à l'unité de mesure d'origine. Pour les traders et les analystes, ces deux concepts sont d'une importance primordiale car l'écart type est utilisé pour mesurer la volatilité du marché, qui à son tour joue un grand rôle dans la création d'une stratégie commerciale rentable.