Table des matières:
- Erreurs communes avec R-Squared
- Le moyen le plus simple est d'obtenir deux ensembles de données et d'utiliser la formule R au carré intégrée. L'autre alternative est de trouver une corrélation, puis l'ajuster. Les deux sont indiqués ci-dessous:
Dans le monde financier, le R-carré est une mesure statistique qui représente le pourcentage d'un fonds ou les mouvements d'un titre pouvant s'expliquer par les mouvements d'un indice de référence. Lorsque la corrélation explique la force de la relation entre une variable indépendante et dépendante, R-carré explique dans quelle mesure la variance d'une variable explique la variance de la seconde variable. La formule pour R-carré est simplement la corrélation au carré. ( Pour en savoir plus sur Excel, visitez Investopedia Academy pour nos cours Excel ).
Erreurs communes avec R-Squared
L'erreur la plus fréquente consiste à supposer qu'un R-carré proche de +/- 1 est statistiquement significatif. Une lecture approchant +/- 1 augmente nettement les chances d'une signification statistique réelle, mais sans autre test, il est impossible de savoir en fonction du résultat seul. Les tests statistiques ne sont pas du tout simples. Cela peut devenir compliqué pour plusieurs raisons. Pour aborder cela brièvement, une hypothèse critique de corrélation (et donc R-carré) est que les variables sont indépendantes et que la relation entre elles est linéaire. En théorie, vous testeriez ces revendications pour déterminer si un calcul de corrélation est approprié.
La deuxième erreur la plus fréquente est l'oubli de normaliser les données dans une unité commune. Si vous calculez une corrélation (ou R-carré) sur deux bêtas, alors les unités sont déjà normalisées: L'unité est bêta. Cependant, si vous voulez corréler les stocks, il est essentiel de les normaliser en pourcentage de rendement, et non de partager les changements de prix. Cela arrive trop souvent, même chez les professionnels de l'investissement.
Pour la corrélation des cours (ou R-carré), vous posez essentiellement deux questions: Quel est le rendement sur un certain nombre de périodes, et comment cet écart se rapporte-t-il à une autre variance sur les titres? même période? Deux valeurs peuvent avoir une corrélation élevée (ou R au carré) si le rendement est inférieur à 999% par jour au cours des 52 dernières semaines, mais une faible corrélation si le rendement est mensuel . 52 dernières semaines. Quel est le meilleur"? Il n'y a vraiment pas de réponse parfaite, et cela dépend de l'objectif du test. Comment calculer R-carré dans Excel Il existe plusieurs méthodes pour calculer R-carré dans Excel.
Le moyen le plus simple est d'obtenir deux ensembles de données et d'utiliser la formule R au carré intégrée. L'autre alternative est de trouver une corrélation, puis l'ajuster. Les deux sont indiqués ci-dessous:
Je suis un enseignant dans un système scolaire public et je ne sais pas J'ai actuellement un plan 403 (b), mais j'ai un peu d'argent dans un Roth IRA et aussi un auto-dirigé IRA. Puis-je transférer mes fonds IRA dans un plan 403 (b) nouvellement ouvert, puisque je suis actuellement employé par l'école
Si vous établissez un compte 403 (b) dans le plan 403 (b) de l'école, vous peut transférer les actifs traditionnels de l'IRA au compte 403 (b). Comme vous le savez peut-être, le passage de l'IRA traditionnel à l'alinéa 403 (b) ne peut inclure les montants après impôt ou les montants représentant les distributions minimales requises.
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