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Certaines sociétés de fonds communs de placement déclarent le R-carré des fonds établis dans la littérature publicitaire, tandis que d'autres ne le font pas. Yahoo! Finance et Morningstar calculent et publient quotidiennement des données R au carré, ainsi que des chiffres Bêta.

R-carré est rapporté comme un nombre entre 0 et 100 ou parfois entre 0 et 1. 0. La figure représente à quel point les mouvements de prix d'un titre sont corrélés avec ceux d'un indice de référence. Une lecture de 0 indique aucune corrélation, tandis qu'une lecture de 100 indique une corrélation parfaite. Les valeurs R² au-dessous de 50 indiquent que les calculs Alpha et Bêta pour un portefeuille donné peuvent ne pas être fiables.

Beta est un calcul utilisé pour mesurer la volatilité d'un titre ou d'un portefeuille par rapport à un indice de référence ou à un autre actif. Les lectures ci-dessous 1. 0 indiquent que la sécurité est moins volatile que l'indice de référence, tandis que des lectures d'exactement 1. 0 indiquent que son prix évoluera avec l'indice de référence. Enfin, les lectures supérieures à 1. 0 indiquent que l'actif est plus volatil que l'indice de référence.

L'alpha est une mesure de la performance ajustée au risque d'un fonds ou d'un actif par rapport à un indice de référence. Un Alpha de 1. 0 indique que le titre a surperformé l'indice de 1%. Un Alpha inférieur à 0 indique que le portefeuille a retourné moins que l'indice de référence. Cette mesure est souvent considérée comme un indicateur de performance clé pour le gestionnaire de fonds.

Les fonds avec des valeurs élevées en R, alpha et Beta sont généralement considérés comme des investissements souhaitables en raison de leur capacité à s'apprécier en prix et parce que leur forte corrélation avec les benchmarks connus peut faciliter leurs prédictions . Les investisseurs doivent noter que les fonds ayant un bêta élevé auront tendance à augmenter plus rapidement que leurs indices de référence sur les marchés haussiers et baisseront plus rapidement dans les marchés baissiers. Sur plusieurs cycles de marché, un fonds avec un bêta élevé peut être volatil sans générer de rendements significatifs. Les fonds ayant des valeurs élevées en R au carré, en Alpha et en Bêta ont la possibilité d'apprécier autant et plus que les benchmarks associés aussi longtemps que les benchmarks s'apprécient également.