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Le minimum de liquidité Le ratio de couverture que les banques doivent respecter dans le cadre des nouvelles normes de Bâle III commence progressivement à 70% en 2016 et augmente progressivement pour atteindre 100% d'ici 2019. Le ratio annuel de couverture de liquidité pour 2016, 2017, 2018 et 2019 est 70 %, 80%, 90% et 100%, respectivement.
Bâle III Normes
À la suite de la crise financière de 2008, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) a élaboré une nouvelle série de normes réglementaires pour le secteur bancaire dans le monde entier. l'économie dans son ensemble. L'une des réformes majeures du comité s'articule autour d'exigences beaucoup plus strictes pour le ratio de couverture des liquidités, ou LCR.
L'objectif déclaré des exigences de couverture de la liquidité est d'améliorer la résilience du profil de risque de liquidité à court terme des banques. Les exigences LCR sont conçues pour garantir que les banques maintiennent un niveau adéquat d'actifs liquides facilement disponibles et de haute qualité, ou HQLA, qui peuvent être rapidement et facilement convertis en liquidités pour couvrir les besoins de liquidité qui pourraient survenir pendant une période de liquidité de 30 jours. stress. Les nouvelles normes relatives au ratio de couverture devraient améliorer la capacité des banques individuelles et du secteur bancaire dans son ensemble à surmonter les chocs financiers ou économiques adverses. L'augmentation de la couverture financière requise vise à mieux protéger le secteur bancaire des crises économiques potentielles et à réduire la possibilité que l'instabilité des banques ait un effet de débordement sur le reste de l'économie.
U. S. Adoption des normes
Le CBCB a présenté une introduction graduelle des nouvelles exigences de couverture de la liquidité entre 2015 et 2019, mais les banques de l'Union européenne auront déjà pleinement intégré les nouvelles normes d'ici 2016, et les agences de un calendrier qui exige 100% de conformité aux exigences du LCR d'ici 2017.
Aux États-Unis, les trois autorités réglementaires fédérales qui ont élaboré conjointement le dernier ensemble de règles pour la mise en œuvre des normes de Bâle III sont le Federal Reserve Board, le le contrôleur de la monnaie et la Federal Deposit Insurance Corporation, ou FDIC.
Quelle est la différence entre le taux de couverture et le ratio de couverture de liquidité?
Comprend la différence entre les ratios de couverture et le ratio de couverture de liquidité et explique pourquoi la règle du ratio de couverture des liquidités a été développée pour prévenir l'insolvabilité des banques.
Quel est le ratio de levier minimum à atteindre dans le cadre de Bâle III?
Donne des informations sur le ratio de levier minimum requis pour les banques dans le cadre de l'Accord de Bâle III sur la surveillance bancaire, y compris des exigences supplémentaires pour certaines banques.
Quel est le ratio minimum de fonds propres à atteindre dans le cadre de Bâle III?
En savoir plus sur le ratio d'adéquation des fonds propres, ou RCA, et le ratio de fonds propres minimum que les banques doivent atteindre en vertu de Bâle III.