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Selon Bâle III, le ratio de fonds propres minimal que les banques doivent maintenir est de 8%. Le ratio d'adéquation des fonds propres mesure le capital d'une banque par rapport à ses actifs pondérés en fonction des risques. Le ratio capital / risque pondéré favorise la stabilité financière et l'efficacité des systèmes économiques dans le monde entier.
Ratio d'adéquation des fonds propres de Bâle III Exigence minimale
Le ratio d'adéquation des fonds propres est calculé en ajoutant les fonds propres de catégorie 1 aux fonds propres de catégorie 2 et en les divisant par les actifs pondérés en fonction des risques. Le capital de première catégorie est le capital de base d'une banque, qui comprend les capitaux propres et les réserves divulguées. Ce type de capital absorbe les pertes sans exiger que la banque cesse ses opérations; les fonds propres de niveau 2 sont utilisés pour absorber les pertes en cas de liquidation.
En 2013, en vertu de Bâle III, les fonds propres de catégorie 1 et de catégorie 2 d'une banque doivent représenter au moins 8% de ses actifs pondérés en fonction des risques. Le ratio minimum de solvabilité (y compris le coussin de conservation du capital) est de 10,5%. La recommandation relative au coussin de conservation du capital vise à constituer le capital des banques, qu'ils pourraient utiliser en période de tension.
Supposons, par exemple, que la banque A dispose de 5 millions de dollars en capital de catégorie 1 et de 3 millions de dollars en capital de niveau 2. La banque A a prêté 5 millions de dollars à ABC Corporation, dont le risque est de 25%, et 50 millions de dollars à XYZ Corporation, qui présente un risque de 55%.
Banque A Actif pondéré en fonction des risques de 28 $. 75 millions, ou (5 millions de dollars * 0,25 + 50 millions de dollars * 0,55). Il a également un capital de 8 millions de dollars, ou (5 millions de dollars + 3 millions de dollars). Le ratio d'adéquation du capital qui en résulte est de 27. 83%, soit (8 millions $ / 28, 75 millions $ * 100%). Par conséquent, la Banque A atteint le ratio minimum de fonds propres, selon Bâle III.
Comment les actifs pondérés en fonction des risques sont-ils utilisés pour calculer le ratio de solvabilité dans le capital réglementaire de Bâle III?
Apprendre comment les actifs pondérés sont utilisés pour déterminer les exigences de ratio de solvabilité en vertu de l'accord de Bâle III, et de voir comment les exigences de fonds propres ont augmenté.
Quel est le ratio minimum de couverture de liquidité qu'une banque doit avoir entre 2016 et 2019 dans le cadre de Bâle III?
Apprend l'objectif des nouvelles exigences de ratio de couverture des liquidités selon les normes de Bâle III, et voit l'introduction des normes requises d'ici 2019.
Quel est le ratio de levier minimum à atteindre dans le cadre de Bâle III?
Donne des informations sur le ratio de levier minimum requis pour les banques dans le cadre de l'Accord de Bâle III sur la surveillance bancaire, y compris des exigences supplémentaires pour certaines banques.