Les actifs à risque pondéré sont le dénominateur dans le calcul pour déterminer le ratio de solvabilité en vertu des dispositions de la Convention de Bâle III règle finale. Le ratio de solvabilité, connu sous le nom de ratio de capital basé sur le risque, est calculé en prenant le capital réglementaire divisé par les actifs pondérés en fonction des risques. Le ratio de solvabilité détermine le montant minimum des actions ordinaires que les banques doivent maintenir dans leurs bilans.
Les actifs pondérés en fonction des risques sont les actifs d'une institution financière ou les expositions hors bilan pondérées en fonction du risque de l'actif. Bâle III a augmenté le montant du capital-actions ordinaire que les banques doivent détenir. Par exemple, en vertu de Bâle III, les banques sont tenues de détenir 4,5% du capital-actions ordinaire des actifs pondérés en fonction des risques, avec un coussin supplémentaire de 1,5%. Le pourcentage d'actions ordinaires a augmenté par rapport à Bâle II, qui ne demandait que 2%.
Bâle III est une mesure réglementaire globale adoptée à la suite de la crise du crédit de 2008 qui vise à améliorer la gestion des risques pour les institutions financières. Bâle III a modifié la façon dont les actifs pondérés en fonction des risques sont calculés. Sous Bâle III, U. S. dette publique et les titres sont donnés une pondération de risque de 0%, tandis que les prêts hypothécaires résidentiels non garantis par le gouvernement U. S. sont pondérés partout 35-200% selon une échelle mobile évaluation des risques. En vertu de Bâle II, les prêts hypothécaires résidentiels avaient une pondération de 100% ou de 50%.
Bâle III a augmenté la pondération des risques pour certaines activités de négociation bancaire en particulier, notamment les swaps. Certains soutiennent que Bâle III a imposé des règles indues aux banques pour ces activités commerciales et aurait réduit leur rentabilité. Bâle III encourage la négociation de swaps sur des bourses centralisées afin de réduire le risque de défaut de contrepartie, souvent cité comme cause majeure de la crise financière de 2008. En réponse, de nombreuses banques ont sévèrement réduit leurs activités de négociation ou vendu leurs bureaux de négociation à des institutions financières non bancaires.
Quels sont les ratios de solvabilité les plus couramment utilisés dans l'analyse fondamentale?
En savoir plus sur le ratio de solvabilité le plus courant et ce qu'il mesure. Comprendre deux autres ratios de liquidité couramment utilisés pour mesurer la solvabilité.
Quel pourcentage de capital les banques devraient-elles détenir par rapport à leurs actifs pondérés en fonction des risques?
Apprenez quel pourcentage des banques de capitaux doit détenir dans le cadre du ratio d'adéquation des fonds propres tel que défini dans Bâle III, et comprenez comment les pondérations de risque fonctionnent.
Comment Bâle III renforce-t-il la réglementation et améliore la gestion des risques du secteur bancaire mondial?
En savoir plus sur la réglementation bancaire de Bâle III, y compris les dispositions concernant le capital, les ratios de levier et les exigences de liquidité.