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Bâle III était un ensemble complet de règlements adoptés à la suite de la crise financière de 2008, conçus pour aider à protéger le système financier mondial contre les crises futures. Le règlement contenait des dispositions concernant les exigences de fonds propres, les ratios de levier et les ratios de liquidité.

Exigences de fonds propres

Bâle III a augmenté les exigences de fonds propres des règlements antérieurs. En vertu de la nouvelle réglementation, les banques sont tenues de détenir 4,5% du capital-actions ordinaire des actifs pondérés en fonction des risques, plus 1,5% du capital de catégorie 1 additionnel. Ce nombre passe à 7% à compter de 2019. Les actifs pondérés en fonction des risques sont calculés en multipliant la valeur d'un actif par le pourcentage de risque standardisé pondéré pour cet actif. Les pondérations de risque standardisées sont définies dans les règlements. Les actifs plus risqués ont une pondération de risque plus élevée que les actifs moins volatils.

Ratios de levier

Bâle III contenait des dispositions concernant un ratio de levier minimum. Ce ratio est calculé en divisant le capital de catégorie 1 par le total moyen des actifs consolidés de la banque. Les banques doivent détenir un ratio de levier de plus de 3% en vertu de ces dispositions. Ce ratio est destiné à s'appliquer aux actifs au bilan et hors bilan. Les règlements bancaires antérieurs ne comprenaient pas les actifs et les obligations hors bilan, qui selon certains étaient l'un des moteurs de la crise financière.

Exigences de liquidité

Le ratio de couverture de liquidité est conçu pour fournir suffisamment de liquidités pour 30 jours de décaissements nets en cas de crise future. Le ratio est calculé en prenant les actifs liquides de haute qualité divisés par les sorties nettes totales de liquidité sur 30 jours. Selon Bâle III, ce ratio doit être égal ou supérieur à 100%. De plus, les règlements exigent un ratio de financement net stable pendant les périodes de stress financier accru.