En 2015, les banques sont tenues de détenir 4,5% du capital-actions ordinaire des actifs pondérés en fonction des risques en vertu des dispositions de l'accord de Bâle III. Bâle III exige en outre que les banques détiennent au total 6% des actifs de qualité Tier 1. Le ratio d'adéquation des fonds propres est calculé en prenant le montant du capital réglementaire, défini comme l'actif de qualité Tier 1 et Tier 2, divisé par les actifs pondérés en fonction des risques.
Les actifs pondérés en fonction des risques sont les actifs et les expositions hors bilan d'une banque pondérés par une mesure du risque. La composante capital réglementaire du ratio de solvabilité correspond à la somme des actifs de catégorie 1 et des actifs de catégorie 2. Les actifs de catégorie 1 sont des fonds propres de base, y compris les capitaux propres et les réserves divulguées. Ce sont des actifs qu'une banque peut utiliser pour absorber des pertes tout en continuant à fonctionner. Les actifs de niveau 2 comprennent les réserves non divulguées, les instruments hybrides et les dettes subordonnées. Ce sont des actifs qui peuvent aider à protéger les déposants dans le cas où une banque est obligée de réduire ses activités.
Bâle III fournit les pondérations de risque pour des types spécifiques d'actifs dans ses provisions. De nombreux membres de la communauté financière internationale estiment que les expositions hors bilan et le risque de contrepartie important pour les contrats de swaps négociés de gré à gré sont les principaux moteurs de la crise financière. Bâle I et Bâle II n'ont pas suffisamment pris en compte ces sources de risque dans les règlements antérieurs sur l'adéquation des fonds propres. Bâle III incite fortement les banques à transférer leurs échanges de swaps à des bourses centralisées en fixant des pondérations de risque plus faibles pour ces swaps. En outre, Bâle III a généralement augmenté la pondération des risques pour de nombreuses activités commerciales différentes. Cela a conduit les banques à réduire leurs activités de négociation ou à vendre certains de leurs bureaux de négociation.
Quel pourcentage des sociétés de gestion d'actifs sont détenues par des intérêts privés et ne sont pas cotées en bourse?
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Pourquoi les investisseurs devraient-ils se soucier des actifs pondérés en fonction des risques d'une banque?
Découvrez pourquoi les investisseurs devraient se préoccuper des actifs pondérés en fonction des risques. Les actifs pondérés en fonction des risques reflètent dans quelle mesure la base d'actifs d'une banque est exposée aux forces du marché.
Comment les actifs pondérés en fonction des risques sont-ils utilisés pour calculer le ratio de solvabilité dans le capital réglementaire de Bâle III?
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