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La moyenne mobile exponentielle double, ou DEMA, est une mesure du cours moyen de la valeur d'un titre qui donne le plus de poids aux données de prix récentes. Comme la moyenne mobile exponentielle, ou EMA, elle est plus réactive aux fluctuations de prix qu'une simple moyenne mobile, ou SMA, apportant ainsi plus de valeur aux traders à court terme cherchant à identifier les changements de tendance. Les moyennes mobiles sont par nature des indicateurs à la traîne, de sorte que plus les réactions sont réactives, plus le trader doit réagir. Bien que son nom implique que DEMA soit simplement calculé en doublant l'EMA, ce n'est pas le cas. La formule pour DEMA est:

DEMA = (2 * EMA (n)) - (EMA (EMA (n))), où n = période

La première étape du calcul de DEMA consiste à calculer l'EMA. Ensuite, réexécutez un calcul EMA en utilisant le résultat du premier calcul EMA (EMA (n) en fonction de l'équation EMA (x)). Enfin, soustrayez le résultat du produit de 2 * EMA (n).

La création d'une moyenne mobile de la moyenne mobile du titre annule plus efficacement le bruit ou les fluctuations. Ensuite, doubler l'EMA augmente la magnitude de la ligne, ce qui signifie que les pics sont plus nets et les vallées plus profondes. Ainsi, la DEMA reflète toujours une moyenne mobile tout en restant en phase avec les changements quotidiens actuels. Les commerçants utilisent généralement cet outil pour confirmer ce qu'ils voient comme des signaux d'inversion. Par exemple, si DEMA (50) et DEMA (200) créent une croix de mort au milieu d'une pression de vente accrue, le trader peut confirmer que le prix est susceptible d'entrer dans une tendance baissière. Pendant ce temps, si elle est de courte durée, la tendance baissière pourrait déjà s'inverser au moment où l'EMA et SMA rattraper. Par conséquent, DEMA est bien adapté aux indications de tendance à court terme.