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Les moyennes mobiles représentent l'un des blocs de construction statistiques les plus importants dans le monde de l'analyse boursière technique. Les moyennes mobiles aident à lisser les tendances des prix et à réduire l'effet des mouvements aléatoires. En supprimant les valeurs aberrantes, les moyennes mobiles créent des tendances plus fiables. Les deux types d'indicateurs de moyennes mobiles les plus courants sont les moyennes mobiles simples (MMS) et les moyennes mobiles exponentielles (MME). Les moyennes mobiles pondérées (WMA) sont souvent confondues avec les EMA, mais elles ont en fait une formule différente.

Les fonctions d'une EMA et d'une WMA sont similaires, reposant davantage sur les prix les plus récents et accordant moins de valeur aux prix plus anciens. Les traders les utilisent par rapport aux SMA s'ils sont préoccupés par les effets des retards dans les données qui réduisent la réactivité de l'indicateur de moyenne mobile.

Les WMA appliquent un poids, ou un multiplicateur, aux prix récents pour leur donner une plus grande influence sur une formule. Ce poids est le plus élevé avec le prix du jour de bourse le plus récent et diminue à un rythme constant lorsque les prix remontent dans le temps. Par exemple, le prix peut diminuer d'une valeur de 1. 0 pour chaque prix précédent.

Les EMA, parfois appelées moyennes mobiles exponentiellement pondérées, sont également pondérées en fonction des prix les plus récents, mais le taux de diminution entre le prix unique et le prix précédent n'est pas constant. La différence de décroissance est exponentielle. Plutôt que chaque poids précédent étant 1. 0 plus petit que le poids devant lui, vous pourriez avoir une différence entre les deux premiers poids de période de 1. 0, une différence de 1. 2 pour les deux périodes après celles-ci, et ainsi de suite .