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Les analystes techniques et les traders utilisent des moyennes mobiles pour aider à identifier les tendances des prix des titres. Il existe différents types de moyennes mobiles, calculées de différentes manières, qui révèlent des informations différentes pour les commerçants. Les moyennes mobiles simples peuvent être plutôt lentes à rattraper si de fortes fluctuations de prix se produisent. De plus en plus de traders se tournent vers les moyennes mobiles exponentielles, car elles réagissent plus rapidement aux changements de prix, offrant ainsi une lecture plus précise. Le temps est essentiel à la négociation de tout type de sécurité. Une moyenne mobile exponentielle, ou EMA, et une moyenne mobile exponentielle double, ou DEMA, reflètent toutes deux la tendance actuelle des prix pour un titre dans une lecture plus à jour.

Étant donné que les moyennes mobiles sont par nature des indicateurs retardés, il est important d'obtenir des lectures plus rapides. L'EMA donne plus de poids aux prix les plus récents, alignant ainsi la moyenne sur les prix actuels. L'EMA est généralement calculée pour des périodes de 12 ou 26 jours pour les traders à court terme, et la très populaire EMA de 50 jours et de 200 jours est utilisée par les investisseurs à long terme. Alors que la ligne EMA réagit plus rapidement aux variations de prix que SMA, elle peut encore être un peu décalée sur les longues périodes.

DEMA aide à résoudre le problème du retard, en rapprochant une ligne moyenne mobile des fluctuations actuelles des prix. Cette métrique est calculée non seulement en doublant l'EMA mais en utilisant la formule complexe suivante: DEMA = 2 * EMA - EMA (EMA), où l'EMA actuel est une fonction du facteur EMA. Essentiellement, cela signifie que l'on applique encore plus de poids aux données récentes, en rapprochant la ligne DEMA du prix actuel. Les traders voient les crossovers DEMA avant les crossovers EMA et SMA, permettant des temps de réaction plus rapides avec les trades.