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Le coefficient de corrélation mesure la robustesse de la relation entre deux variables. Le coefficient de corrélation de Pearson est l'un des coefficients de corrélation les plus couramment utilisés et mesure la relation linéaire entre deux variables. La valeur du coefficient de corrélation, noté r, va de -1 à +1, ce qui donne la force de la relation et si la relation est négative ou positive. Lorsque la valeur de r est supérieure à zéro, c'est une relation positive; lorsque la valeur est inférieure à zéro, il s'agit d'une relation négative. Une valeur de zéro indique qu'il n'y a pas de relation entre les deux variables.

Si le coefficient de corrélation de deux variables est nul, cela signifie qu'il n'y a pas de relation linéaire entre les variables. Cependant, ceci est seulement pour une relation linéaire; il est possible que les variables aient une forte relation curvilinéaire. Lorsque la valeur de r est proche de zéro, généralement entre -0. 1 et +0. 1, on dit que les variables n'ont pas de relation linéaire ou une relation linéaire très faible. Par exemple, supposons que les prix du café et des ordinateurs sont observés et que l'on trouve une corrélation de +. 0008,; cela signifie qu'il n'y a pas de corrélation ou de relation entre les deux variables.

Une corrélation positive, lorsque r est supérieur à 0, signifie que les deux variables se déplacent dans la même direction. Lorsque r est +1, cela signifie que les deux variables comparées ont une relation positive parfaite; quand une variable se déplace plus haut ou plus bas, l'autre variable se déplace dans la même direction avec la même amplitude. Plus la valeur de r est proche de +1, plus la relation linéaire est forte. Par exemple, supposons que la valeur des prix du pétrole soit directement liée aux prix des billets d'avion, avec un coefficient de corrélation de +0. 8. La relation entre les prix du pétrole et les tarifs aériens est très fortement corrélée puisque la valeur est proche de +1. Donc, si le prix du pétrole diminue, les billets d'avion suivent en tandem. Si le prix du pétrole augmente, les prix des billets d'avion augmentent également.

Une corrélation négative, lorsque r est inférieur à 0, indique que les deux variables se déplacent dans la direction opposée. Lorsque r vaut -1, on dit que la relation est parfaitement négative; en bref, si une variable augmente, l'autre variable diminue avec la même amplitude, et vice versa. Par exemple, supposons qu'une étude soit menée pour évaluer la relation entre la température extérieure et les factures de chauffage. L'étude conclut qu'il existe une corrélation négative entre les prix des factures de chauffage et la température extérieure.Le coefficient de corrélation est calculé comme étant -0. 96. Cette forte corrélation négative signifie qu'à mesure que la température diminue à l'extérieur, les prix des factures de chauffage augmentent et vice versa.

Savez-vous pourquoi la corrélation est importante pour investir? Lire 4 raisons pour lesquelles la corrélation des marchés est importante.