Un analyste quantitatif est un professionnel qui utilise des méthodes quantitatives pour aider les entreprises à prendre des décisions commerciales et financières. Les banques d'investissement, les gestionnaires d'actifs, les hedge funds, les sociétés de capital-investissement et les compagnies d'assurance emploient tous des analystes quantitatifs ou «quants» pour les aider à identifier des opportunités d'investissement rentables et à gérer les risques.

Dans le monde des affaires, les analystes quantitatifs sont particulièrement recherchés. Le 21ème siècle a vu une explosion dans la popularité du commerce électronique basée sur des algorithmes numériques. Plutôt que de vivre frénétiquement le parquet de la Bourse de New York (NYSE) en appelant des ordres d'achat et de vente, les logiciels infiltrent diverses bourses, achetant et vendant des actions lorsque les prix atteignent des niveaux que l'algorithme a prédéterminés. Alors que l'algorithme informatique fait le travail de base, ce sont les analystes quantitatifs qui sont les cerveaux derrière ces algorithmes. Les meilleurs dans l'industrie font des millions de dollars à leurs employeurs sur une base mensuelle simplement en programmant des algorithmes qui sont assez rapides et efficaces pour localiser les meilleurs métiers avant la compétition.

AD:

Du côté des ventes, les analystes quantitatifs aident les banques à évaluer leurs titres. Du côté des achats, ils identifient des opportunités d'investissement rentables et mesurent le risque par rapport à la récompense. En dehors du monde bancaire, un analyste quantitatif pourrait travailler pour une compagnie d'assurance aidant à développer des modèles de tarification et des stratégies d'évaluation des risques. Certains analystes quantitatifs, plutôt que de croquer des données réelles pour prendre des décisions d'investissement ou de gestion des risques, travaillent sur le développement de logiciels informatiques pour l'évaluation des données financières. Ces professionnels ont presque invariablement des antécédents avancés en programmation informatique en plus des mathématiques et des statistiques.

AD:

Front Office Analystes quantitatifs

Les analystes quantitatifs du front office travaillent pour les sociétés qui vendent et négocient des titres financiers. Le rôle de l'analyste quantitatif chez ces sociétés est d'identifier les opérations rentables, de développer des stratégies de tarification et de gérer les risques efficacement. Dans les jours précédant le début de la négociation électronique, les analystes quantitatifs travaillaient généralement séparément des traders de desk; les analystes ont développé les stratégies, et les traders les ont exécutées. Avec autant de transactions effectuées via des algorithmes informatiques, les deux rôles ont largement fusionné. Les traders de bureau utilisent des logiciels informatiques pour exécuter des transactions; tirer le meilleur parti de ce logiciel nécessite un niveau de compétence inhérent à l'analyse quantitative.

AD:

Dans l'environnement commercial moderne, la mise au point de modèles commerciaux efficaces par le biais d'analyses quantitatives nécessite une concentration presque myope sur la vitesse.Le nom du jeu est d'exécuter un commerce rentable avant la compétition. Considérons un algorithme programmé pour exécuter un ordre d'achat quand un stock tombe à un certain prix par action. Dans le commerce électronique, un décalage existe toujours entre la saisie d'une commande et son exécution. Fractions d'une seconde question puisqu'il existe une bonne chance que la baisse des prix ait également déclenché des algorithmes concurrents pour passer des ordres d'achat. Ceux qui exécutent leurs ordres d'achat obtiennent d'abord le meilleur prix; Puisque l'activité d'achat fait grimper les prix, le fait de tomber en dessous d'une ligne de concurrents signifie accepter un prix plus bas au moment où le commerce est exécuté et perdre sur une certaine mesure de profit.

En fin de compte, les analystes quantitatifs du front office jouent de nombreux rôles dans la culture financière. Comme toujours, leur objectif principal est de développer des modèles d'investissement rentables qui fonctionnent aussi efficacement que possible. Au-delà de travailler avec des chiffres bruts, un analyste quantitatif front office moderne doit être intimement familier avec le processus de négociation lui-même. De plus, les compétences en informatique de pointe sont de plus en plus demandées pour ce rôle chaque jour.

Gestion des risques

La gestion des risques est un domaine d'analyse quantitative dont la demande et l'importance perçue ont augmenté depuis la crise financière de 2008. Pendant de nombreuses années, les banques ont pris des risques hors de proportion avec les rendements attendus. Les institutions financières se sont engagées à peaufiner leurs pratiques de gestion des risques afin de pouvoir continuer à poursuivre de grands profits sans s'exposer aux pertes qu'elles ont endurées. en 2008.

Les analystes de la gestion des risques élaborent des modèles quantitatifs pour contrôler les risques de leurs employeurs. Les stress tests réalisés par les banques pour déterminer leur capacité à résister à des crises financières de proportions variables sont souvent développés et menés par des analystes quantitatifs spécialisés dans la gestion des risques.

Validation du modèle

Le rôle de cet analyste est de tester des modèles quantitatifs nouveaux et anciens développés par des analystes travaillant à divers titres, et de déterminer leur validité. C'est en quelque sorte un rôle de touche-à-tout, puisque la validation du modèle nécessite une connaissance pratique de nombreuses facettes de l'analyse quantitative, mais ne nécessite aucune expertise avec qui que ce soit. L'analyse quantitative est comme beaucoup d'industries en ce sens qu'une expertise spécialisée a tendance à être récompensée par un salaire plus élevé. En tant que tel, les analystes qui travaillent dans la validation de modèle signalent souvent des salaires inférieurs à ceux de leurs pairs dans le front office.

Compétences

Un analyste quantitatif doit avant tout être un expert en chiffres. Ce n'est pas une carrière pour ceux qui luttent avec les mathématiques. Même des compétences quantitatives légèrement supérieures à la moyenne sont probablement insuffisantes pour vraiment briller dans cette profession; l'analyse quantitative est une carrière pour les whizzes de maths.

Les compétences informatiques avancées prennent de plus en plus d'importance chaque année pour les analystes quantitatifs. Ceci est une fonction du changement rapide dans le monde commercial vers le commerce électronique et à haute fréquence basé sur des algorithmes.Ces algorithmes sont programmés dans un logiciel informatique, qui entre et exécute les métiers. Les analystes quantitatifs qui peuvent développer des algorithmes qui repèrent les meilleurs métiers et y arriver avant la compétition ne manquent jamais d'opportunités de carrière bien rémunérées dans l'industrie actuelle du trading.

Bien que les analystes quantitatifs travaillent dans de nombreuses industries, ils sont concentrés de manière disproportionnée dans les grands centres bancaires et d'investissement. Comme tous les emplois dans ce domaine, l'analyse quantitative a tendance à exiger beaucoup d'heures et offre rarement le meilleur équilibre travail / vie. Pour assumer cette carrière, il faut une éthique de travail imperturbable et un engagement sans faille à consacrer le temps nécessaire pour réussir.

Salaire moyen

En 2015, le salaire annuel médian d'un analyste quantitatif est de 83 684 $. La fourchette médiane, soit le 25e au 75e centile, est d'environ 66 000 $ à 100 000 $. Les écarts dans cette fourchette dépendent de sa situation géographique, de son employeur, de ses compétences et de son expérience. Le potentiel de hausse pour cette carrière est énorme en ce qui concerne le revenu. Les meilleurs analystes quantitatifs de Wall Street gagnent plusieurs centaines de milliers de dollars par an.

Les perspectives d'emploi pour les analystes quantitatifs sont solides. Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis (BLS) grimpe l'analyse quantitative dans le cadre plus large de l'analyse financière, un domaine qu'il projette de croître d'au moins 16% entre 2012 et 2022.