Comment puis-je utiliser l'analyse quantitative pour évaluer les décisions d'investissement si je n'ai pas une solide expérience en mathématiques ou en statistique?

La gestion des risques 1 : Pourquoi prendre des décisions en se basant sur l’évaluation des risques? (Avril 2025)

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Comment puis-je utiliser l'analyse quantitative pour évaluer les décisions d'investissement si je n'ai pas une solide expérience en mathématiques ou en statistique?
Anonim
a:

Les investisseurs peuvent utiliser quelques concepts de base tirés de l'analyse quantitative, tels que l'écart-type et le bêta, pour évaluer les investissements possibles. L'écart-type et le bêta des actifs peuvent souvent être trouvés en ligne. L'analyse quantitative utilise la modélisation mathématique et statistique pour évaluer le rendement passé - et futur possible - d'un investissement.

L'écart type est la mesure de la fourchette des rendements des investissements autour de la moyenne du rendement de cet actif. L'écart-type peut fournir une mesure de la volatilité historique d'un actif, ce qui peut donner un aperçu de la volatilité future de l'actif. L'écart-type est essentiellement une mesure du risque. Un écart-type plus élevé des rendements de l'actif signifie que l'actif peut faire des fluctuations de prix plus importantes. Un actif à plus forte volatilité a également plus de chance de faire un grand mouvement à la hausse. Un investisseur peut vouloir inclure des actifs à plus haut risque dans un portefeuille plus important afin d'améliorer le rendement global, en fonction de la tolérance au risque de cet investisseur.

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L'autre concept quantitatif que les investisseurs peuvent utiliser est la mesure du bêta. Beta fournit la mesure de la volatilité d'un actif par rapport à l'ensemble du marché. Le coefficient bêta est déterminé en effectuant une régression linéaire sur les rendements d'un actif par rapport aux rendements du marché plus large. Un bêta de 1 indique qu'un actif évolue généralement en tandem avec le marché. Un bêta supérieur à 1 indique que l'actif est confronté à une volatilité plus élevée et enregistre des fluctuations de prix plus importantes que l'ensemble du marché. Un bêta compris entre 0 et 1 signifie que l'actif effectue généralement des mouvements plus petits que le marché plus large. Les actions dans le secteur des services publics ont souvent un bêta inférieur à 1. Un bêta négatif signifie qu'un actif se déplace inversement au marché. Le coefficient bêta est utile pour la construction de portefeuilles et permet une diversification facile.

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