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Habituellement, les sociétés à petite capitalisation ne sont pas un placement plus sûr que les sociétés à grande capitalisation. Les sociétés à petite capitalisation ont plus de potentiel de croissance, mais elles n'ont pas les ressources des sociétés à grande capitalisation, ce qui les rend plus vulnérables aux contractions économiques. Cela se reflète dans la volatilité des sociétés à faible capitalisation, qui a toujours été supérieure à celle des sociétés à grande capitalisation; À l'inverse, les sociétés à petite capitalisation offrent un rendement moyen plus élevé, surtout à long terme.

Par exemple, entre 2003 et 2013, la volatilité des fonds à petite capitalisation mesurée par l'écart-type était de 19. Pour les fonds à grande capitalisation, elle était de à la même période, les fonds à petite capitalisation ont produit un rendement annuel moyen de 9,12% et les fonds à grande capitalisation ont produit un rendement de 7,12%.) Bref, cela signifie que le rendement des fonds à petite capitalisation variait de 19 en moyenne. 28 points de pourcentage 68% du temps, et le rendement des fonds à grande capitalisation variait de sa moyenne de 15. 54 points de pourcentage 68% du temps. La variabilité plus élevée des fonds à petite capitalisation reflète une plus grande volatilité.

Les sociétés à grande capitalisation sont généralement un placement plus sûr, surtout en période de ralentissement économique, car elles sont beaucoup plus susceptibles de subir des changements dans les conditions des affaires sans subir de dommages importants. Cela les rend plus attractifs pour les investisseurs, attirant un flux stable d'investissements, ce qui contribue à rendre leur volatilité faible. D'autre part, les sociétés à grande capitalisation n'ont pas le potentiel de croissance des sociétés à petite capitalisation, car leur taille les empêche de changer rapidement d'orientation et de tirer parti des nouvelles opportunités.