Il n'existe pas de système d'arbitrage commercial universellement accepté; Prenez le temps de comprendre quels modèles fonctionnent le mieux dans votre marché cible. Aucun modèle ou formule unique d'arbitrage ne fonctionnera tout le temps ou sur tous les marchés. Cependant, il existe certaines caractéristiques que toute technique de négociation d'arbitrage devrait incarner. La technique doit être rapide et dynamique car les opportunités d'arbitrage durent rarement longtemps. Il doit intégrer des informations pertinentes, ignorer le fouillis non pertinent et exposer le trader à un minimum de risques.
Théoriquement, l'arbitrage est un commerce sans risque. Par exemple, le blé se négocie à 4 $ dans un marché et à 3 $ dans un autre marché, de sorte que l'arbitre achète à 3 $ et vend à 4 $ jusqu'à ce que l'écart soit éliminé. Sur les marchés modernes technologiquement sophistiqués, cette forme d'arbitrage sans risque n'est pas disponible pour les investisseurs individuels. C'est parce que les teneurs de marché et les autres grandes institutions financières les commercialisent presque instantanément. Pour cette raison, les individus s'appuient sur des modèles qui recherchent un arbitrage moins évident et à faible risque.
De nombreux modèles d'arbitrage établissent un prix des actifs ou un prix de l'indice par rapport à une autre forme d'évaluation des actifs. Un modèle d'arbitrage SPY pourrait tracer les rendements de l'indice S & P 500 par rapport à une valeur implicite en cours d'exécution. La valeur implicite du S & P 500 est probablement calculée en utilisant des actifs similaires, tels que des obligations d'entreprises à rendement élevé, ou une autre technique d'évaluation pour les 500 sociétés de l'indice. L'objectif est de rechercher des cas de divergence entre les prix du marché et les valeurs «réelles» et de négocier l'écart.
Il existe quelques tentatives modernes de création de modèles d'arbitrage adaptatif conçus pour répondre aux changements en temps réel des conditions du marché. L'idée est d'identifier les erreurs d'évaluation à court terme en exécutant des centaines de calculs toutes les secondes, tout en permettant au modèle de s'ajuster en temps réel en fonction des paramètres définis par le trader.
Comment puis-je utiliser un logiciel pour faire des arbitrages?
Comprend la signification du trading d'arbitrage et apprend comment les traders emploient des logiciels pour détecter les opportunités d'arbitrage.
Je veux acheter une action à 30 $, la vendre quand elle atteint 35 $, ne pas vouloir s'y accrocher si elle descend sous 27 $, et je veux faire tout ça un ordre commercial. Quel type de commande devrais-je utiliser?
Une fois que vous avez identifié un titre que vous souhaitez acheter, vous devez déterminer le prix auquel vous voulez vendre si le cours se dirige dans une direction défavorable et un prix auquel vous voulez prendre des bénéfices lorsque le prix bouge en votre faveur. Dans de nombreux cas, ces données sont transmises au courtier en utilisant trois ordres distincts.
Ma fille voudrait utiliser une partie de son Roth IRA pour payer des frais de scolarité et des prêts. Peut-elle le faire sans pénalité?
C'est une question étonnamment compliquée, car elle touche aux différences entre les IRA traditionnels et Roth, ainsi que ce qui compte comme une «dépense d'éducation qualifiée». Parce que les contributions de Roth IRA sont faites avec des gains après impôt, une personne peut retirer ses contributions directes quand il ou elle aime, quel qu'en soit le montant, et à quelque fin que ce soit.