La force relative est une mesure de la tendance des prix d'une action ou d'un autre instrument financier par rapport à un autre titre, instrument ou secteur. Il est calculé en prenant le prix d'un actif et en le divisant par un autre.
Par exemple, si le prix des actions Ford est de 7 $ et celui des actions GM est de 25 $, la force relative de Ford par rapport à GM est de 0. 28 (7 $ / 25 $). Ce nombre est donné contexte quand il est comparé aux niveaux précédents de force relative. Si, par exemple, la force relative de Ford à GM varie entre 0,5 et 1 historiquement, le niveau actuel de 0,28 suggère que Ford est sous-évalué ou GM est surévalué, ou un mélange des deux. La raison pour laquelle nous savons cela est que le seul moyen pour que ce ratio revienne à sa fourchette historique normale est que le numérateur (le nombre en haut du ratio, dans ce cas le prix de Ford) augmente, ou le dénominateur (nombre sur le fond du ratio, dans notre cas, le prix de GM) à diminuer. Il convient également de noter que le ratio peut également augmenter en combinant un mouvement de prix à la hausse de Ford avec un mouvement de prix à la baisse de GM. Par exemple, si les actions de Ford montaient à 14 $ et les actions de GM chutaient à 20 $, la force relative serait de 0,7, ce qui se rapproche du milieu de la fourchette de négociation historique.
C'est en comparant les forces relatives de deux entreprises que se réalise une opportunité de négociation, appelée échange de paires. La négociation de paires est une stratégie dans laquelle un trader établit une corrélation entre les positions longues et courtes de deux actions qui sont perçues comme ayant une forte corrélation entre elles et qui s'échangent actuellement en dehors de leur fourchette de force relative historique. Par exemple, dans le cas de la force relative de Ford / GM à 0,28, un trader paire entrerait dans une position longue dans Ford et GM court si il ou elle sentait que la paire retournerait vers son range historique.
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