Nous pouvons réduire le temps et les «devoirs» nécessaires pour trouver des titres hautement négociables en exécutant des écrans et des analyses d'actions, mais le problème commun est de rendre les stratégies beaucoup plus complexes qu'elles ne le devraient. être. Les stratégies complexes partent généralement d'une stratégie simple qui fonctionne bien pour le trader, mais cette stratégie est ensuite modifiée et réajustée pour tenter de la rendre encore plus rentable.

Si ce bricolage a fonctionné avec certaines stratégies, c'est excellent, mais il est courant que le trader commence à avoir trop de choses en tête; les profits cessent et le trader finit par revenir à des stratégies simples ou à disparaître du marché. Il semble y avoir une attirance pour les stratégies complexes et bizarres. Alors qu'une méthode peut sembler élégante et sophistiquée, cela en soi ne mettra pas d'argent dans la poche du trader. (Pour en savoir plus, voir Apprendre à connaître les filtres de stock .)

Est-ce que c'est simple? Les stratégies complexes peuvent facilement attirer les traders car il est logique que plus nous prenons en compte les informations dans un système, plus il sera fiable. Pourtant, le marché ne récompense pas toujours la logique et quand il le fait, il peut ne pas le faire dans les délais du trader. Rappelez-vous, le marché peut se tromper beaucoup plus longtemps que le commerçant peut se permettre d'avoir raison.

En fin de compte, le prix est tout ce qui compte pour les traders, et pourtant le prix est transformé en toutes sortes de dérivés et d'indicateurs pour soi-disant donner un avantage aux traders. Bien que ces dérivés et indicateurs aient souvent une validité, si nous voulons revenir à la simplicité, nous devons nous concentrer sur le prix. Dans cette optique, nous allons examiner une stratégie de négociation de jour qui ne regarde que les mouvements de prix et les mouvements actuels, car le mouvement des prix est ce qui crée réellement des profits. Comme l'a dit Einstein, «l'élégance est pour les tailleurs», et en ce qui concerne le commerce, l'élégance et la complexité ne signifient pas nécessairement de l'argent en main.

Bien qu'il existe des exemples de stratégies complexes (et simples) échouées, il n'y a probablement pas d'exemple plus important que la disparition de la gestion du capital à long terme (LTCM). Bien que ce n'était pas une entreprise de jour, il montre que les stratégies complexes ne garantissent pas le succès. Il y a toujours un risque de perte (même en essayant de se débarrasser du risque comme le faisait LTCM), quelle que soit la stratégie négociée. On peut donc soutenir que le prix est ce qui devrait être échangé et que les stratégies utilisées devraient être simples, faciles à mettre en œuvre et capables de contrôler les pertes. (Pour en savoir plus, consultez Échecs massifs des fonds spéculatifs .)

Capturez la fourchette quotidienne Cette stratégie consiste à examiner les tendances des cours d'un titre donné et à négocier dans ce contexte. Bien qu'il n'y ait aucune garantie qu'une tendance donnée se poursuive, en négociant avec cette tendance, nous mettons de notre côté la probabilité du profit.

Pour cette stratégie, nous devrons suivre la moyenne quotidienne après le prix d'ouverture. En d'autres termes, nous devons connaître l'intervalle intra-journalier moyen. Nous ne prêtons aucune attention aux écarts, et les écarts ne sont pas inclus dans la fourchette intra-journalière moyenne. La moyenne que nous utilisons devrait être moyenne au cours des 20 derniers jours de bourse, et exclure tout mouvement extrêmement volatile qui pourrait être dû à des événements d'entreprise ou à des événements économiques. L'intervalle journalier moyen est simple calculé comme High-Low. Pour convertir cela en pourcentage, nous prenons (High-Low) / Open. Une fois que nous avons des données pour 20 jours de bourse, nous additionnons les mouvements de pourcentage chaque jour, et divisons-le par le nombre de jours pour obtenir la moyenne.

Cela peut sembler un peu de travail, mais c'est en fait un processus très simple une fois que les hauts et les bas de chaque jour sont suivis dans une feuille de calcul. En outre, plusieurs plates-formes de négociation ont un indicateur de plage moyenne qui fournit la plage intra-journalière moyenne sur une période de temps définie. S'il vous plaît noter, ce n'est pas la moyenne true range (ATR). L'ATR tient compte des écarts et n'est donc pas utile pour cette méthode de négociation. (Pour en savoir plus, voir Mesurer la volatilité avec la fourchette moyenne .)

Figure 1: Historique des prix de Smithfield Foods Inc.

Source: www. tableaux du bétail. com

La figure 1 est un graphique de SFD qui était assez instable en septembre et en octobre 2009. Le graphique montre le 2 septembre et le 5 septembre sur une période de cinq minutes. Le 2 octobre 2009, le titre a chuté à l'ouverture (ligne horizontale), puis s'est échangé plus haut et s'est déplacé au-dessus de l'ouverture. Nous achèterions car le prix passe à travers l'open. Notre objectif est l'écart moyen moins le mouvement qui s'est déjà produit ce jour-là. Si l'action a évolué en moyenne de 5% et que le titre a déjà évolué de 3,8% (dans ce cas), notre objectif est de 1% au-dessus du prix ouvert (légèrement inférieur à la moyenne pour augmenter nos chances) direction nous avons pris le commerce.

L'opération du 2 octobre 2009 aurait généré un profit de 13 cents sur ce mouvement initial par le biais du cours ouvert. Le prix est retombé à l'ouverture et aurait pu fournir un gain supplémentaire sur un cuir chevelu rapide.

Le 5 octobre 2009 a procuré un échange plus profitable puisque l'action a chuté à l'ouverture (ligne horizontale) et s'est ensuite redressée rapidement pour un gain important en pourcentage. Ce commerce aurait entraîné un gain d'environ 37 cents + (3% +) puisque nous capturons la plus grande partie de la fourchette moyenne quotidienne. (Pour en savoir plus, voir Stratégies de négociation à la journée pour les débutants .)

Autres considérations Les arrêts dépendront de la volatilité du titre, mais peuvent souvent rester relativement faibles est généralement rapide et ne met pas le commerçant hors jeu longtemps. Le montant de l'arrêt doit être inférieur au bénéfice attendu.

Voici un exemple, et il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs stocks que nous pouvons regarder à tout moment. Toutes les actions n'offriront pas de trades en même temps, nous pouvons donc effectuer plusieurs opérations sur plusieurs actions. Nous devons également nous rappeler que tous les métiers ne seront pas rentables, mais si nous pouvons capturer une part de la fourchette journalière et minimiser les pertes, nous avons de bonnes chances de réaliser un bénéfice global.

The Bottom Line Des stratégies simples basées sur les mouvements de prix moyens peuvent mettre les probabilités en notre faveur pour réaliser des transactions rentables. Aucun système n'est parfait, et des pertes se produiront encore avec cette stratégie, mais si nous négocions plusieurs actions et gardons des stops serrés par rapport au bénéfice potentiel, nous avons de bonnes chances de gagner de l'argent. Puisqu'une stratégie complexe ne peut pas garantir le succès plus qu'une simple, quand nous pouvons échanger «simplement» nous devrions.

Notre objectif est d'avoir une idée de la fourchette intra-journalière moyenne du stock et de capturer une partie de ce mouvement en achetant ou en vendant car le prix revient à l'air libre après avoir bougé dans la direction opposée après l'ouverture. Notre cible est le pourcentage moyen de déplacement moins le mouvement qui a déjà eu lieu avant notre entrée. (Pour en savoir plus, consultez notre Tutoriel de négociation de journée .)