Inside day est une stratégie de trading largement suivie pour les titres dont les variations de prix sont liées à la fourchette. Il convient au commerce de forex en particulier en raison de la nature des fluctuations de prix observées sur les marchés des changes. Cet article explique l'intérieur du day breakout trading, ce qui forme ce modèle, les points d'entrée / sortie et ce qu'il faut considérer en essayant cette stratégie.

Sens du jour intérieur

Le jour intérieur est un modèle en chandelier composé de fourchettes de prix intrajournalières relatives aux prix ouverts, élevés, bas et proches (OHLC). Lorsque la fourchette de prix OHLC d'aujourd'hui se situe complètement «à l'intérieur» des limites de la fourchette de prix OHLC de la veille, c'est un modèle de jour intérieur, également connu sous le nom de barre de jour intérieure. Notez également que la barre de la veille peut être connue sous le nom de «barre mère» et que la barre actuelle est appelée «barre intérieure». Autrement dit, le prix le plus élevé d'aujourd'hui devrait être inférieur au prix le plus élevé d'hier, et le prix le plus bas d'aujourd'hui devrait être plus élevé que le prix le plus bas d'hier. (Pour en savoir plus, voir: Le langage de base des diagrammes en chandeliers ).

Cela devrait ressembler à ceci:

Une forte liquidité due au commerce à grande échelle (généralement par les grands négociants institutionnels) est obligatoire pour la formation de modèles en journée. Effectivement, l'intérieur d'un jour indique un état d'indécision dans le marché global i. e. aucun mouvement dans les deux sens au-delà de la portée d'hier. Il peut y avoir plusieurs schémas journaliers, jour après jour, indiquant une réduction continue de la volatilité et donc la possibilité croissante d'une évasion.

Pourquoi et comment les patrons de jour se forment-ils?

Comprendre les raisons de la formation de tels modèles peut aider les commerçants à repérer les symptômes subséquents. Voici les principales raisons pour lesquelles les schémas de jour intérieurs sont:

1) Revers de tendance - La probabilité de formation de schémas journaliers est élevée lorsqu'un actif se négocie autour des niveaux de support et de résistance. Autour des niveaux de résistance, les vendeurs commencent à prendre des positions courtes et les acheteurs commencent à enregistrer des bénéfices pour leurs positions longues. Le contraire se produit pour les niveaux de soutien, lorsque les acheteurs commencent à construire des positions longues et que les vendeurs couvrent leurs positions courtes. Dans les deux cas, la négociation se produit dans une fourchette de prix plus serrée, car un renversement de tendance se produit d'un jour à l'autre, créant ainsi des schémas journaliers. (Pour plus d'informations, voir: Trading avec support et résistance )

2) Breakouts - Avant qu'un cours d'actif ne casse un support ou un niveau de résistance perçu depuis longtemps, une période de consolidation est observée. Pendant ce temps, le prix reste dans une fourchette étroite, touchant plusieurs fois les niveaux de support / résistance, puis se décompose rapidement dans une direction. Dans cette période juste avant la cassure, les acheteurs et les vendeurs construisent leurs positions, conduisant à des schémas de jour.(Pour en savoir plus, lisez: L'anatomie des échanges commerciaux ).

3) Consolidation pendant les tendances ascendantes et descendantes - Lors de fortes tendances ascendantes et descendantes, plusieurs configurations journalières se développent sporadiquement. Cela se produit lorsque les traders enregistrent des bénéfices ou ajoutent des positions rentables. Les perdants tentent de réduire leurs pertes ou de faire la moyenne et les nouveaux entrants progressent, s'attendant à une dynamique continue. Le résultat net est une grande activité de trading liée à la fourchette, conduisant à la formation d'un modèle de jour intérieur.

4) Périodes de faible liquidité - Même les actions les plus volatiles et liquides entrent dans une phase stagnante de faible activité causée par le sentiment du marché, la situation macroéconomique, une activité moindre des commerçants institutionnels ou une saison des fêtes. De telles périodes cèdent également la place à la formation de motifs à l'intérieur des jours.

Comment négocier un modèle de jour

Les modèles de jour se présentent souvent à l'intérieur, mais les traders doivent noter que tous les modèles de jour ne sont pas rentables. Tenez compte des points importants ci-dessous:

• La fréquence des échanges à l'intérieur des modèles de barres varie en fonction des préférences du trader. Il peut être utilisé toutes les heures, tous les jours ou toutes les semaines. Pour un trader moyen, il est recommandé de faire quotidiennement en raison de la disponibilité facile et gratuite des graphiques et des données, moins besoin de surveillance et pas d'overtrading.
• Choisissez des instruments qui ont un niveau de liquidité élevé et un volume de transactions élevé (comme les principales paires de devises). Ceux qui sont connus pour être régulièrement utilisés par les grands commerçants institutionnels pour construire des positions substantielles sont les mieux adaptés. (Pour une lecture connexe, voir: Devises Forex: les quatre paires principales ).
• Bien que la tendance soit tentante pour de nombreux traders, il est préférable de suivre les tendances de la stratégie de négociation en journée. Les preuves empiriques indiquent des taux de réussite plus élevés pour suivre la tendance en anticipation des éruptions.
• Il est conseillé de faire une entrée pour les évasions lorsque l'élan est élevé - i. e. un mouvement clair et raide est visible, qui peut être déterminé en regardant des périodes de fréquence plus basses. Par exemple, en suivant un schéma de jour intérieur quotidien, on peut rechercher des mouvements forts à des périodes intraday de 2, 3 ou 4 heures.
• Pour anticiper les inversions, il est recommandé de prendre une position opposée à la tendance actuelle.
• Le day day trading devrait être évité pendant les périodes de faible liquidité. Les modèles correspondants se forment, mais ils sont causés par une faible activité commerciale et non par les facteurs inhérents souhaitables d'une accumulation et d'une distribution élevées.

Stop-loss

La stratégie Inside Day offre l'un des mécanismes de stop-loss les plus simples. Il faut un ou quelques points, en dessous ou au-dessus du niveau de la barre intérieure pour une position longue ou courte respectivement. Les traders Forex utilisent jusqu'à 5 pips en dessous ou au-dessus des niveaux de barre pour leurs stop-loss. (Pour en savoir plus, voir: Comment placer un ordre Stop Loss ).

Profit Taking

Le point de négociation efficace en journée consiste à saisir des positions longues ou courtes à des niveaux inférieurs en anticipation d'une cassure (soit d'inversion de tendance, soit de momentum continu). Comparé à la journée précédente, le prix d'entrée est toujours meilleur par la nature inhérente de la barre de jour à l'intérieur.Une fourchette de prix plus serrée avec chaque jour qui passe assure d'autres prix d'entrée favorables. Les traders forex construisent des modèles et des stratégies basés sur ce concept. (Sur une note connexe, voir: Comment construire un modèle de trading sur le Forex ).

Comme pour toute stratégie commerciale, il est important de garder un objectif de prise de bénéfices. À l'intérieur, les poussées de jour offrent un risque limité et une récompense élevée pour les schémas d'évasion. Le ratio risque / rendement du modèle de négociation en journée (1: 3 et plus) est plus élevé par rapport aux autres stratégies commerciales (1: 2), ce qui indique un potentiel de profit élevé.

Plusieurs barres intérieures peuvent aider les traders à construire des positions cumulées i. e. accumuler plus de positions chaque jour en fonction des critères d'un trader. Une fois la cassure prévue, le potentiel de profit est significativement plus élevé. Le niveau d'arrêt-perte peut être maintenu à celui du premier jour et tandis que la récompense élevée peut être accomplie avec plusieurs barres intérieures. En fait, s'il est suivi de manière disciplinée, il est possible de couvrir plusieurs métiers perdants avec un seul métier rentable grâce au meilleur rapport risque / rendement (1: 3 et plus).

The Bottom Line

La simplicité des schémas d'évasion intérieurs, combinée au potentiel de profit élevé et à un risque sous-jacent inférieur, en fait une stratégie de négociation très populaire. Forex est l'actif commercial le plus approprié en raison de ses modèles de prix liés à la fourchette avec des évasions fréquentes. Les stocks très liquides sont également de bons candidats pour cette stratégie. Avant d'essayer cette méthode, les commerçants devraient rechercher soigneusement et backtest le modèle avant de finalement choisir un actif à échanger.