Les scalpers cherchent à profiter des petits mouvements du marché, profitant d'un ticker qui ne s'arrête jamais pendant la journée de marché. Pendant des années, cette foule s'est fiée aux écrans bid / ask de niveau II pour localiser les signaux d'achat et de vente, lisant les déséquilibres de l'offre et de la demande avec le cours acheteur et vendeur national. Ils achèteraient lorsque la demande serait mise en place du côté des offres ou vendraient lorsque l'offre serait mise en place du côté de la demande, réservant un profit ou une perte quelques minutes plus tard dès que les conditions équilibrées reviendraient au spread.

Cette méthodologie fonctionne de manière moins fiable sur nos marchés électroniques modernes pour trois raisons. Tout d'abord, le carnet de commandes s'est vidé de façon permanente après le crash éclair de 2010 parce que les ordres permanents devaient être détruits en ce jour chaotique, forçant les gestionnaires de fonds à les tenir hors marché ou à les exécuter dans des lieux secondaires. Deuxièmement, le trading à haute fréquence (HFT) domine désormais les transactions intrajournalières, générant des données extrêmement fluctuantes qui sapent l'interprétation de la profondeur du marché. Enfin, la majorité des trades se déroule désormais à l'écart des échanges dans des dark pools qui ne rendent pas compte en temps réel.

Les scalpers peuvent relever le défi de cette ère avec trois indicateurs techniques adaptés aux opportunités à court terme. Les signaux utilisés par ces outils en temps réel sont similaires à ceux utilisés pour les stratégies de marché à long terme, mais sont plutôt appliqués à des graphiques de deux minutes. Ils fonctionnent mieux lorsque l'action fortement tendance ou fortement liée à la plage contrôle la bande intraday; ils ne fonctionnent pas très bien pendant les périodes de conflit ou de confusion.

Vous saurez que ces conditions sont remplies lorsque vous subissez des pertes plus importantes que celles qui sont habituellement constatées sur votre courbe habituelle des profits et des pertes. Lisez la suite pour plus d'informations sur ces signaux. (Pour plus de détails, voir: Introduction à la négociation: scalpers, Compréhension de la bande de téléscripteur et Principes de base de la diffusion bid-ask. )

Moyenne mobile Stratégie

Placer une combinaison SMA 5-8-13 sur le graphique de deux minutes pour identifier les tendances fortes qui peuvent être achetées ou vendues à découvert sur les contre-pieux, ainsi que pour être averti des changements de tendance imminents qui sont inévitables dans une situation typique. jour du marché. Cette stratégie de négociation de cuir chevelu est facile à maîtriser. Le ruban 5-8-13 s'alignera, pointant vers le haut ou vers le bas, pendant les fortes tendances qui maintiennent les prix collés sur le SMA à 5 ou 8 barres. Pénétrations dans le signal SMA à 13 barres déclenchant un mouvement qui favorise une plage ou une inversion. Le ruban s'aplatit au cours de ces oscillations de gamme et le prix peut sillonner le ruban fréquemment. Le scalpeur surveille alors le réalignement, avec des rubans tournant plus haut ou plus bas et s'étalant, montrant plus d'espace entre chaque ligne.Ce minuscule motif déclenche l'achat ou la vente d'un signal court. (Pour en savoir plus, voir: Reprises de marché et comment les repérer .)

Force relative / Stratégie de sortie de faiblesse

Comment le scalpeur sait-il quand prendre des bénéfices ou réduire ses pertes? 5-3-3 La stochastique et une bande de Bollinger à écart-type (SD) de 13 barres et 3 barres utilisées en combinaison avec des signaux en ruban sur des graphiques de deux minutes fonctionnent bien sur les marchés activement négociés, comme les fonds indiciels, les composants Dow et d'autres des problèmes comme Apple (AAPL AAPLApple Inc172 50 + 2 61% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). Les meilleurs métiers du ruban se mettent en place lorsque les stochastiques deviennent plus élevées à partir du niveau de survente ou plus bas à partir du niveau de surachat. De même, une sortie immédiate est nécessaire lorsque l'indicateur croise et roule contre votre position après une poussée rentable. (Pour plus d'informations, voir: Quels sont les meilleurs indicateurs pour identifier les stocks surachetés et surpeuplés? )

Temps qui sort plus précisément en observant l'interaction de la bande avec le prix. Prenez le profit dans les pénétrations de bande parce qu'elles prédisent que la tendance ralentira ou renversera; Les stratégies de scalping ne peuvent pas se permettre de rester dans les retracements d'aucune sorte. Prenez également une sortie en temps opportun si une poussée de prix ne parvient pas à atteindre le groupe, mais que le Stochastics survole, ce qui vous dit de sortir.

Une fois que vous êtes à l'aise avec le flux de travail et l'interaction entre les éléments techniques, n'hésitez pas à ajuster l'écart type supérieur à 4SD ou inférieur à 2SD pour tenir compte des variations quotidiennes de la volatilité. Mieux encore, superposez les bandes supplémentaires sur votre graphique actuel afin d'obtenir une plus grande variété de signaux. (Pour en savoir plus sur les autres indicateurs de bande qui peuvent guider vos trades, voir: Capturer les bénéfices en utilisant les bandes et les canaux .)

Scalping en plusieurs graphiques

Enfin, dressez un graphique de 15 minutes sans indicateurs pour suivre les conditions de fond qui peuvent influer sur votre performance intraday. Ajouter trois lignes, une pour l'impression d'ouverture et deux pour le haut et le bas de la fourchette de négociation qui mis en place dans les 45 à 90 premières minutes de la session. Surveillez l'action des prix à ces niveaux, car ils vont également mettre en place des signaux d'achat ou de vente de deux minutes à plus grande échelle. En fait, vous constaterez que vos plus gros profits au cours de la journée de négociation viennent lorsque les scalps s'alignent avec les niveaux de support et de résistance sur le graphique de 15 minutes, 60 minutes ou tous les jours. (Pour en savoir plus, voir: Trading avec support et résistance .)

The Bottom Line

Les scalpers ne peuvent plus se fier à l'analyse de profondeur du marché en temps réel pour obtenir les signaux d'achat et de vente plusieurs petits profits dans une journée de négociation typique. Heureusement, ils peuvent s'adapter à l'environnement électronique moderne et utiliser les indicateurs techniques examinés ci-dessus qui sont adaptés aux très petits délais. (Pour en savoir plus, voir: Scalping en tant que négociant novice. )