Le volume des actions intrajournalières peut être difficile à lire car la participation au marché est biaisée vers le début et la fin de la journée de négociation, le volume diminuant pendant l'heure du déjeuner et finissant en fin d'après-midi. Ce qui ressemble à un gros volume au début de la session peut faire long feu, piégeant les traders à court terme qui utilisent ces données techniques pour déclencher l'achat et la vente de signaux. (Voir: Qu'est-ce que l'ouverture du marché vous dit ).
On estime que 70 à 75% du volume total est réservé dans les première et dernière heures. La première heure montre une forte participation car elle capte le sentiment du jour au lendemain et le flux de nouvelles ainsi que les pièces mises en mouvement par les individus et les institutions en utilisant l'analyse de fin de journée. La dernière heure suscite un large intérêt car elle englobe des thèmes intraday tout en attirant des capitaux spéculatifs cherchant à tirer profit du flux commercial de cette journée.
Un certain nombre de techniques analytiques permettent aux traders de mesurer les niveaux de participation intrajournaliers et d'estimer le volume de clôture, souvent avec une précision surprenante. Ces méthodes produisent des données pratiques dès la fin de la première heure, laissant suffisamment de temps pour élaborer des stratégies qui capitalisent sur les niveaux émotionnels élevés lorsqu'une sécurité est configurée pour imprimer deux, trois ou quatre fois le volume quotidien moyen. (Pour en savoir plus, lisez: Avantages des graphiques intraday basés sur les données ).
Volume Run Vs. Volume quotidien moyen
L'une des techniques les plus efficaces compare le volume intrajournalier en temps réel à une moyenne mobile présélectionnée du volume. Le volume quotidien moyen est souvent préchargé dans des paquets de cartographie, en accord avec une moyenne mobile simple (SMA) de 50 ou 60 jours. C'est un calcul facile lorsque l'entrée personnalisée est nécessaire, en prenant la période de temps choisie et en divisant par la somme du volume réservé au cours de cette période.
Par exemple: Volume (jour 1 + jour 2 + … + jour 50) / 50 = Volume moyen de 50 jours
Les techniciens peuvent appliquer une moyenne mobile exponentielle plus précise (EMA) plutôt qu'un simple déplacement moyenne mais elle n'est pas requise parce que la production est utilisée pour construire une estimation large de la participation plutôt qu'un niveau numérique exact. C'est aussi plus de l'art que de la science, car le volume moyen change naturellement au cours d'une année commerciale, avec des niveaux de participation plus élevés aux premier et quatrième trimestres. (Pour la lecture connexe, voir: Simple vs. Moyennes mobiles exponentielles ).
Il existe deux façons de comparer le volume quotidien moyen au volume intrajournalier, l'un visuel et l'autre analytique. Tout d'abord, placez le volume moyen à côté du volume en temps réel sur une feuille de devis, en utilisant la proximité pour comparer des douzaines de titres en même temps. Ensuite, créez un total cumulé du volume quotidien moyen et superposez-le aux histogrammes de volume au bas du graphique.Cette seconde méthode peut également être utilisée pour l'analyse de fin de journée, ainsi que pour mesurer l'impact d'une moyenne croissante ou décroissante dans le temps. (Pour en savoir plus, voir: Stratégies de négociation de jour pour les débutants ).
Lorsque vous utilisez la méthode de la feuille de cotation, attendez la fin de la première heure, puis recherchez les titres qui ont déjà été négociés à plus d'un tiers du volume quotidien moyen. Cette valeur de coupure utilise le biais de 70 à 75%, en supposant qu'environ un tiers du volume de cette session sera réservé dans la première heure, un autre tiers dans la dernière heure et le dernier tiers dans la cloche de clôture.
Revérifiez les numéros à la fin de la deuxième heure pour voir si le taux d'exécution suit vos observations initiales. Ceci est important car les thèmes du jour au lendemain peuvent ne pas être entièrement actualisés, ce qui augmente les niveaux de participation élevés. Cela est particulièrement vrai lorsque les marchés boursiers américains évoluent dans le même sens que les bourses européennes qui clôturent à l'heure du déjeuner à New York. Lorsque le taux d'exécution continue à dépasser le volume quotidien moyen en milieu de journée, supposons qu'il le fera pour le reste de la session, en prenant en charge les signaux de trading basés sur le volume.
Bottom Line
Mesurez le débit du volume intrajournalier afin d'estimer l'intensité émotionnelle de la foule, en cherchant une participation supérieure à la moyenne pour générer des opportunités commerciales rentables.
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