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Les marchés de tendance permettent aux traders et aux investisseurs d'occuper des positions plus importantes dans l'espoir de réaliser des profits substantiels. L'inverse est vrai sur les marchés stagnants où les indices et les fonds sont pris entre des limites de soutien et de résistance bien définies. Les positions plus petites gèrent les risques de manière plus efficace dans ces conditions tout en profitant d'occasions moins fréquentes.
La marge fonctionne mieux sur les marchés de tendance, en ajoutant des fonds à effet de levier et en puisant dans les comptes familiaux. La récompense: l'équation de risque soutient cette approche agressive tout en permettant aux arrêts d'être placés loin du prix d'avancement. L'effet de levier devrait être abandonné sur les marchés stagnants en raison du faible taux de variation (RC) dans lequel les barres de prix se chevauchent fréquemment entre les poussées des pressions d'achat et de vente. Les motifs sculptés dans ces périodes semblent déchiquetés et imprévisibles, avec quelques points d'entrée faciles, sauf sur les bords de soutien et de résistance.
Abaisser la taille de la position
Les marchés oscillent en permanence entre les tendances et les gammes toujours. Les stratégies de suivi des tendances tirent parti des marchés en mouvement, tandis que les stratégies de swing trading fonctionnent mieux sur les marchés statiques. Swing trading utilise une entrée de tranche unique la plupart du temps, allant long soutien à courte portée ou courte résistance à courte portée. Un profit opportun est ensuite saisi à l'autre bout de la fourchette, ou lorsque les barrières temporaires ralentissent ou ralentissent.
Un demi à un quart de la taille d'un commerce de tendance typique a du sens dans ces conditions. Les fourchettes de négociation réduisent les probabilités de profit, ce qui réduit le ratio gain / perte. Dans le même temps, le nombre moyen de points gagnés dans un trade gagnant sera plus faible que dans un marché tendance, réduisant la victoire moyenne. Les plus petites positions reconnaissent les plus grandes probabilités de perte tout en contenant la taille moyenne des pertes.
Jouer la défense
Réduire la fréquence des échanges de 60% à 90% augmente les avantages d'une taille de position plus petite. La sélectivité devient primordiale sur les marchés plats, nécessitant des filtres d'entrée secondaires non utilisés dans les tendances haussières ou baissières fortes. Ce processus de déclenchement améliore les résultats en transmettant des opportunités avec une récompense médiocre: risques ou obstacles facilement observés entre les limites de la gamme. Les filtres abordent également des conditions plus générales, en se concentrant sur les entrées lorsque les données techniques de l'index s'alignent en se tenant à l'écart si les messages directionnels ne sont pas clairs.
La réduction de la période de détention sur les marchés plats améliore la récompense: risque également, chronométrant l'entrée et la sortie des cycles d'achat et de vente à petite échelle. Les oscillateurs de force relative, y compris le Stochastics et le RSI de Wilder, sont utiles à cet égard, signalant la nécessité d'agir lorsque le cycle se transforme en achat ou en vente, ou vice versa. Ces croisements ont tendance à être plus fréquents sur les marchés plats que les marchés à tendance, favorisant des périodes de détention plus courtes.
La trésorerie est une position trop
Les marchés plats rappellent aux traders et aux investisseurs que l'argent est aussi une position.La majorité considère ces périodes conflictuelles comme des aberrations entre la tendance haussière et la tendance baissière, mais les marchés latéraux contrôlent la majorité des prix sur tous les instruments. En fait, on estime qu'un indice ou un fonds typique évolue pendant 20% ou moins du temps, alors qu'il est pris dans des conditions liées à une plage plate, les autres 80%. Une stratégie de trésorerie élevée représente un élément essentiel pour survivre à ces longues périodes d'action agitée.
Les traders latéraux devraient traquer le marché et attendre le grand match. Ces métiers à forte rentabilité tendent à se mettre en place à des tournants majeurs, signalant souvent la fin d'une fourchette de négociation et le début d'une nouvelle impulsion de tendance, forte ou faible. Profiter de ces opportunités à plus grande échelle peut produire des profits plus importants en quelques séances que des semaines passées à lancer de l'argent sur des métiers marginaux.
The Bottom Line
Les marchés plats sapent les profits et diminuent la confiance dans les stratégies de négociation et d'investissement. Adaptez-vous à ces conditions défavorables en réduisant la taille de la position de 50% à 75%, en abaissant la fréquence des échanges de 60% à 90% et en raccourcissant la période de détention de plusieurs heures à plusieurs jours.
Position Dimensionnement: La façon de Profiter dans le Forex
Taille de la position expliquera le plus rapide et le plus amplifié renvoie qu'un échange peut générer.
Quelle est la différence entre un marché axé sur les cours et un marché axé sur les ordres?
La différence entre ces deux systèmes de marché réside dans ce qui est affiché sur le marché en termes de commandes et de cours acheteur et vendeur. Le marché axé sur les ordres affiche toutes les offres et demandes, tandis que le marché axé sur les cours se concentre uniquement sur les offres et demandes des teneurs de marché et autres parties désignées. Un marché axé sur les commandes est un marché dans lequel toutes les commandes des acheteurs et des vendeurs sont affichées, détaillant le pri
Quelle est la différence entre une position longue et courte sur le marché?
Essentiellement, en parlant d'actions, les positions longues sont celles qui sont achetées et possédées, et les positions courtes sont celles qui sont dues.