Un rebond d'une moyenne mobile influente (MA) est une configuration commerciale courante utilisée par les traders actifs. La stratégie est simple à configurer et vous n'aurez besoin que d'un logiciel de base pour commencer. Une fois les paramètres du graphique prêts, il ne vous reste plus qu'à trouver un titre à négocier. Cet article décrit les mouvements de prix de base qui signalent le rebond de la moyenne mobile et ce que vous devriez attendre si vous choisissez d'employer cette stratégie de trading. (Pour plus de détails sur ces types d'indicateurs, consultez notre tutoriel Moyennes mobiles .

Ce qu'il faut rechercher
Il y a trois choses que vous devriez observer lorsque vous cherchez à lancer une transaction en utilisant le système de trading bounce moyen mobile:

AD:

1. Un éloignement de la ligne de la moyenne mobile exponentielle (EMA).
2. Un retracement vers ou à travers la ligne EMA.
3. Une barre qui se brise.

Avec la stratégie de rebond de la moyenne mobile, vous recherchez le prix à baisser vers la moyenne mobile et ensuite faites un mouvement rapide vers le haut. Il est important de se rappeler que lorsqu'un prix des actions s'éloigne de la moyenne, le prix a tendance à retracer ou même à s'échanger en dessous de la ligne de l'EMA. Une fois ce retracement terminé, le prix sera à nouveau plus élevé. C'est ce qu'on appelle le rebond de la ligne EMA. (Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'EMA, voir Exploration de la moyenne mobile pondérée exponentiellement .)

Généralement, cette stratégie peut être utilisée sur un graphique avec n'importe quel laps de temps, mais pour cet article, nous allons nous concentrer sur le graphique OHLC intraday avec des prix de cinq minutes et utiliser un EMA de 34 périodes. (Pour plus de détails sur le graphique OHLC, voir

Western Line Vs. Chandelier .) Étude de cas

Un exemple du rebond moyen mobile peut être tiré de l'action sur les prix pour United States Natural Fonds de gaz (AMEX: UNG) le 23 mai 2008 vu dans la figure 1. Il suffit de s'éloigner clairement de la ligne EMA. Une fois que vous vous êtes éloigné de la ligne EMA, vous devez attendre un retracement.

AD:

Figure 1

Source: BigCharts. com

Un retracement se produit en effet un peu plus d'une heure plus tard sur la figure 2. Des barres inférieures sont formées à la descente au fur et à mesure que le rebond est mis en place. Il est important que vous voyiez au moins quatre barres qui se déplacent vers la moyenne mobile, car cela signifie généralement qu'il s'agit d'un véritable retracement et non seulement d'une période de trading latéral.

Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, il n'est pas rare de voir le prix tomber brièvement en dessous de l'EM. Comme il y a beaucoup de commerçants qui achètent et vendent le stock, il est rare que le prix s'arrête exactement au prix de la moyenne mobile. (Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'analyse technique dans le trading actif, lisez

Définition du trading actif et Trading without Noise .) Figure 2

Source: BigCharts.com

Comme vous pouvez le voir, après une autre reprise mineure, le prix recommence à baisser. Nous obtenons quatre barres inférieures consécutives près de la moyenne mobile, de sorte qu'un ordre d'achat serait entré. La ligne EMA a été cassée, ce qui causerait quelques inquiétudes, mais généralement la vraie direction est décidée après que quelques barres supplémentaires aient eu la chance de se développer.

La sortie peut se produire dans l'une des nombreuses situations. Un point de sortie est déclenché lorsque le prix fait deux barres consécutives avec des creux inférieurs à la moyenne mobile, que vous utilisiez des graphiques d'une minute ou de cinq minutes.

Analyse du résultat

Le commerce de l'UNG a bien fonctionné. Il est important de se rappeler que les critères établis sont personnalisables et que le but de chaque trader est d'entrer dans une position avant que le rebond de la moyenne mobile ne se produise. Une fois l'éloignement de la ligne EMA repéré, il s'est écoulé plus de deux heures avant que le commerce ne soit effectivement placé. Il y a eu un léger recul, mais à la fin de la journée, le titre a pu remonter après le rebond.
La patience s'est avérée être la bonne décision, car finalement, après un autre mouvement ascendant, nous obtenons ce que nous cherchions - les quatre barres inférieures consécutives nous disent que le retracement est en effet vrai. Dans le cas de l'UNG, il se trouve que quatre barres consécutives ont été vues et la cinquième est celle qui commence le rebond en trafiquant plus haut.

Certains traders utilisent des objectifs de prix ou des gains en pourcentage pour initier une clôture de position. Alors que l'un des scénarios énoncés est valide, celui qui est choisi dépendra du trader. Dans le commerce UNG, la position est détenue pendant près de deux heures, ce qui signifie que nous avons suivi ce commerce pendant plus de quatre heures. Il n'y a pas de limite de temps sur un rebond, donc choisir un gain en pourcentage pour clôturer votre trade pourrait signifier que vous manquez un mouvement à la hausse. La stratégie de rebond moyenne mobile est seulement utilisée pour repérer et capturer le mouvement après un retracement; il n'y a aucun moyen de savoir à quel point le mouvement va continuer. (En savoir plus sur l'utilisation des objectifs de prix dans
Prix cibles contre notations .) Conclusion

La stratégie de rebond de la moyenne mobile intègre des contrôles importants pour éviter que les traders n'interviennent trop tôt. rebondir. Bien sûr, il n'y a pas de scénarios parfaits, et en effet, il y a une chance qu'un rebond puisse survenir après seulement deux ou trois barres.
Les traders auront tendance à augmenter radicalement les prix rapidement; ceci est généralement suivi par une prise de profit rapide. Cette prise de bénéfices est le retracement que nous voyons quand le prix reviendra et peut-être même le commerce à travers l'EMA.

L'EMA nous donne la plate-forme ou le tremplin d'où le prix va sauter. Habituellement, si le prix continue d'augmenter, il ne s'échangera pas sous l'EMA très longtemps - c'est le thème important de ce système. Il y aura un mouvement de l'EMA si le mouvement de prix initial est en effet justifié.

Il est important de se rappeler qu'il n'y a aucun moyen de savoir à quel point le rebond sera plus élevé, donc échangez en conséquence.

Pour plus de stratégies de négociation impliquant des moyennes mobiles, lisez

Explosions de moyenne mobile , Moyenne mobile MACD et Enveloppes moyennes mobiles: affinage d'un outil de trading populaire .