Les fonds négociés en bourse (ETF) sectoriels offrent une stratégie de négociation de jour où le trader sait toujours quel ETF (secteur) acheter dans des conditions haussières et quel ETF à court terme s'il se développe. En effectuant le suivi de plusieurs ETF sectoriels chaque jour, un trader aura un trade potentiel, quel que soit le marché.

Les ETF sectoriels ne nécessitent pas de travail à domicile ou de recherche en dehors des heures de marché (une fois que vous connaissez et avez pratiqué la stratégie), car le secteur que vous négociez est déterminé chaque matin juste après l'ouverture. Voici comment choisir les FNB à échanger chaque jour et comment négocier les FNB du secteur que vous choisissez.

FNB sectoriels et solidité relative

Les FNB sectoriels représentent l'évolution des cours des actions de divers segments de l'industrie, appelés secteurs. Chaque secteur fonctionne différemment selon les conditions économiques et le cycle économique. De plus, certains secteurs peuvent être influencés par un facteur externe particulier. Par exemple, les stocks de pétrole et de gaz (secteur de l'énergie) ne sont pas seulement affectés par la performance générale des stocks, mais aussi par le prix du pétrole et du gaz.

Le tableau ci-dessous présente une famille d'ETF sectoriels émis par State Street SPDR, qui fonctionnent bien pour la stratégie décrite ci-dessous.

ETF du secteur SPDR State Street

Nom	Symbole	Moy. Volume
Secteur financier Select SPDR	XLF XLFSel Sct Fnncl26. 78-0. 41% Créé avec Highstock 4. 2. 6	37 millions
Énergie Sélectionnez secteur SPDR	XLE XLESel Sct En68. 68 + 0. 29% Créé avec Highstock 4. 2. 6	16 millions
Utilitaires Sélectionner le secteur SPDR	XLU XLUSel Sct Utlts55. 21 + 0. 36% Créé avec Highstock 4. 2. 6	13 millions
Secteur industriel Select SPDR	XLI XLISel Sct Ind71. 83-0. 10% Créé avec Highstock 4. 2. 6	10 millions
Technologie Sélectionnez Secteur SPDR	XLK XLKSel Sct Tech63. 49 + 0. 79% Créé avec Highstock 4. 2. 6	10 millions
Consommation de base Sélectionnez Secteur SPDR	XLP XLPSel Sct Cns Stp53. 14 + 0. 02% Créé avec Highstock 4. 2. 6	9 millions
Santé Sélectionner Secteur SPDR	XLV XLVSec SPDR Hlth81. 61 + 0. 83% Créé avec Highstock 4. 2. 6	9 millions
Consommation discrétionnaire Select Secteur SPDR	XLY XLYSel Sct Cns Dis91. 70 + 0. 41% Créé avec Highstock 4. 2. 6	6 millions
Matériaux Sélectionnez Secteur SPDR	XLB XLBSel Sct Mat58. 83-0. 05% Créé avec Highstock 4. 2. 6	5. 5 millions

Cueillette d'ETF sectoriels sur le day trade

Chaque jour, certains secteurs obtiennent de meilleurs résultats que d'autres, c'est ce qu'on appelle la force relative. L'objectif de la force relative est de trouver des FNB sectoriels solides à acheter, tout en trouvant les FNB sectoriels les plus faibles à vendre à découvert.

Avec un volume important, tous les ETF du secteur sont des candidats potentiels à un jour donné, mais il est préférable de le réduire à quatre ETF. Il est plus facile de rechercher des opérations dans quatre FNB que de surveiller neuf FNB en même temps.

À 10h00, comparez tous les ETF sur le même graphique de prix, en pourcentage. Avoir neuf ETF sur le même graphique peut être encombré, alors alternativement seulement voir trois ou quatre à la fois. Notez les ETF qui voient les plus grands mouvements à la hausse et à la baisse. Éliminer les ETF dans le milieu jusqu'à ce que vous êtes seulement parti avec les deux ETF les plus forts et les deux plus faibles. (Si vous surveillez le pré-marché, l'évaluation de la force et de la faiblesse peut être faite avant 10 h, mais seulement si tous les FNB sont activement négociés avant l'ouverture, ce qui n'arrivera pas toujours.) Maintenant, neuf FNB ont été réduit aux quatre qui montrent les plus grands gains et pertes 30 minutes dans la séance de bourse.

Ne passez que quelques secondes à choisir les deux ETF les plus forts et les plus faibles du secteur. Ce n'est pas un processus d'analyse impliqué. Pour accélérer le processus, vous pouvez choisir d'éliminer complètement certains FNB. Par exemple, le SPDR Material Select Sector a un volume inférieur au reste (sujet à modification), ce qui peut l'exclure de la sélection. Le SPDR Select Utilities est souvent le moins volatile au quotidien. Si vous préférez une action, cet ETF pourrait être entièrement exclu.

La figure 1 montre un exemple de graphique où XLP et XLI sont les plus forts en 10a. m. , tandis que XLV et XLE sont les plus faibles ce jour-là. Chaque jour, choisissez les deux plus forts et les plus faibles, et surveillez-les pour les métiers. FreeStockCharts. com fournit un outil de comparaison gratuit pour comparer plusieurs symboles boursiers / ETF à la fois.

Figure 1. Comparaison du rendement en pourcentage des FNB multisectoriels

Stratégie de négociation à la journée pour les FNB sectoriels

Dans les deux FNB robustes, ne prenez que des opérations acheteur et seulement en cas de tendance haussière. Dans les deux ETF faibles, ne prenez que des positions courtes et seulement quand il y a une tendance baissière.

La figure 2 montre un court-métrage de base dans XLE sur le graphique d'une minute. Le titre est dans une tendance baissière, vient de faire un nouveau creux et revient sur une ligne de tendance descendante. Surveillez une consolidation, où le prix se déplace principalement latéralement pour au moins trois barres (trois minutes). Vendre quand le prix touche $ 0. 02 sous la consolidation faible. Initialement placer un stop loss $ 0. 02 au-dessus du niveau de consolidation élevé. Une cible est placée à un emplacement qui fournit un bénéfice de 1,6 fois le risque. Par exemple, si le risque est de 0 $. 17 (différence entre le prix d'entrée et le prix stop loss), placez une cible au prix qui donne un 0 $. 27 bénéfice. Cette cible devrait être proche de la bascule antérieure basse (ligne blanche horizontale sur la figure 2).

Si la cible est bien en dessous de la bascule précédente, sautez le trade. Si la cible est bien au-dessus du swing bas précédent, augmentez légèrement la cible à 2 ou 2. 5 fois le risque.

Figure 2. Configuration d'un jour de négoce court pour les ETF sectoriels

La figure 3 montre une configuration de longue date dans XLI.La tendance est à la hausse et le prix revient à proximité d'une ligne de tendance montante et se consolide. Une longue transaction est prise à 50 $. 67, qui est de 0 $. 02 au-dessus du niveau de consolidation élevé. Une perte d'arrêt est placée $ 0. 02 sous la consolidation, à 50 $. 57, résultant en $ 0. 10 de risque. Une cible est placée à 1. 6 fois le risque, ou $ 0. 16 au-dessus du prix d'entrée. Dans ce cas, le prix n'atteint pas la cible.

Figure 3. Configuration du trading sur les opérations à long terme pour les ETF sectoriels

Dans le monde réel, nous ne pouvons pas être certains que notre objectif sera atteint. Au fur et à mesure que le prix avance vers la cible, implémentez une perte de fin de course manuelle. Lorsque le prix atteint la moitié de la cible, déplacez la perte d'arrêt à 0 $. 01 sous le plus bas swing ou consolidation faible. Continuez à faire cela jusqu'à ce que le prix tombe en dessous d'une consolidation / swing bas (frapper la perte d'arrêt) ou atteint la cible.

En déplaçant le stop loss de cette manière, si le prix change de direction, nous faisons au moins un petit bénéfice (ou subissons une perte réduite). L'inconvénient de cette approche est que, parfois, un arrêt de fuite va nous sortir d'une transaction qui aurait atteint notre cible si nous n'avions pas utilisé l'arrêt de fuite. La figure 4 montre la progression de la perte d'arrêt de fuite dans ce cas, nous faisant sortir pour un 0 $. 08 bénéfice (50, 75, 50, 67, 67).

Figure 4. Méthode de négociation en fin de journée de suivi pour les ETF sectoriels

La même stratégie de suivi en aval s'applique aux tendances baissières. Une fois que le prix est à mi-chemin de la cible, déplacez la perte d'arrêt à 0 $. 01 au-dessus du plus haut ou du plus haut niveau de consolidation. (Pour en savoir plus, voir: Les ETF sur la négociation d'or à la journée: les meilleurs conseils.)

Risques et considérations

Secteurs Les FNB offrent un moyen rapide de voir quels segments de marché sont faibles et forts. En choisissant à la fois des ETF sectoriels faibles et forts, vous avez des trades qu'il y ait une tendance haussière ou baissière. Malheureusement, ce qui commence faible peut ne pas rester faible, et ce qui est fort maintenant peut ne pas rester fort.

Pendant les périodes de silence, créez périodiquement un autre tableau de comparaison pour voir quels ETF sont les plus forts et les plus faibles. Échangez les FNB que vous négociez en conséquence, de sorte que vous négociez toujours les secteurs les plus forts et les plus faibles.

Ce n'est pas parce qu'un ETF particulier est fort qu'il ne peut pas tomber. Il aura des retraits et même des inversions. Si le fort FNB s'inverse, quittez les opérations longues selon la stratégie, puis concentrez-vous sur la tendance baissière dans le faible FNB.

La stratégie comporte des éléments subjectifs, car le trader doit évaluer les retraits à échanger. Les lignes de tendance sont utiles pour déterminer quelles consolidations fournissent des transactions, mais les lignes de tendance peuvent être tracées de différentes manières par différentes transactions, ce qui entraîne des transactions différentes.

Une fois que les traders prouvent qu'ils peuvent échanger la stratégie de manière rentable en attendant des consolidations de trois minutes (ou plus), des consolidations de deux minutes et même d'une minute peuvent être envisagées pour le commerce. La négociation d'un graphique à cocher est également une option viable.

Avoir une stratégie et savoir quand l'échanger est une pièce du puzzle du jour. Une autre consiste à s'assurer que vous avez la taille de position optimale pour chaque métier.Gardez votre risque inférieur à 1% de l'avoir du compte par transaction.

The Bottom Line

Recherchez les positions courtes dans les deux ETF les plus faibles du secteur, mais uniquement lorsque la tendance est à la baisse. Cherchez des positions longues dans les deux FNB sectoriels les plus performants de la journée, lorsque la tendance est à la hausse. Mettre en œuvre une méthode d'arrêt de perte de suivi pour verrouiller les bénéfices ou réduire le risque lorsque le prix évolue dans le sens de la cible. Surveiller la performance des ETF dans le secteur tout au long de la journée, car ce qui est fort ou faible le matin peut ne pas le rester tout au long de la journée. Tenter de toujours placer des transactions à découvert seulement dans les ETF les plus faibles du secteur et seulement acheter le plus fort. Surveiller la taille de la position et ne pas risquer plus de 1% de l'avoir du compte par transaction. Le trading de cette méthode nécessite de la pratique; Savoir ce qu'il faut faire n'est pas la même chose que d'être capable de le faire dans des conditions de marché en évolution rapide et en temps réel.