L'indice cumulé cumulé a été créé et défini par J. Welles Wilder dans "Nouveaux concepts dans les systèmes de négociation techniques" publié en 1978. L'ASI est le cumul cumulé de l'indice de swing. L'indice de swing est calculé comme suit pour un laps de temps journalier:
50 * ((CY - C + 0. 5 * (CY - OY) + 0. 25 * (C - O)) / R) * (K / T)
Où:
C = Cours de clôture du jour
CY = Cours de clôture d'hier
H = Prix le plus bas aujourd'hui
L = Prix le plus bas
O = Prix d'ouverture du jour
OY = Prix d'ouverture hier
T = Valeur du mouvement limite pour les marchés avec limites, un nombre très élevé est utilisé (comme 100 000) sinon
K = Le plus grand de H - CY et L - CY
R est calculé comme suit:
Déterminer d'abord la plus grande valeur absolue de :
1. Le prix élevé d'aujourd'hui - le cours de clôture d'hier
2. Le prix bas d'aujourd'hui - le cours de clôture d'hier
3. Le prix le plus bas du jour
Si la première valeur absolue est la plus grande:
R = (aujourd'hui le plus haut - clôture d'hier) - 0. 5 * (aujourd'hui le plus bas - clôture d'hier) + 0. 25 * (aujourd'hui close - aujourd'hui ouvert)
Si la deuxième valeur absolue est la plus grande:
R = (aujourd'hui plus bas - clôture d'hier) - 0. 5 * (aujourd'hui - clôture d'hier) + 0. 25 * (clôture d'aujourd'hui - aujourd'hui ouvert)
Si la troisième valeur absolue est la plus grande:
R = (aujourd'hui le plus haut - clôture d'aujourd'hui) + 0. 25 * (clôture d'hier - d'hier)
En suivant ces calculs techniques les analystes peuvent créer un ensemble de données d'index swing pour chaque jour. L'ajout de points de données à indice d'oscillation positif et la soustraction des points de données à indice d'oscillation négatif donnent un total cumulatif qui constitue l'ASI.
Indice de swing cumulé et l'oscillateur McClellan
Ces indicateurs servent de confirmation pour ceux d'entre nous qui ont besoin de vérifier les résultats sur une base régulière.
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