L'indice de swing d'accumulation (ASI) est une variation de l'indice de swing de Welles Wilder. Il trace un total cumulé de la valeur d'index de swing de chaque barre. L'index de swing est une valeur de 0 à 100 pour une barre ascendante et de 0 à -100 pour une barre descendante. L'indice de swing est calculé en utilisant les barres open, high, low et close de la barre actuelle, ainsi que l'ouverture et la fermeture de la barre précédente. L'indice de swing est un outil populaire sur le marché à terme. (Pour en savoir plus sur les opérations à terme, voir Êtes-vous prêt à négocier des contrats à terme ?)

TUTORIEL: Exploration des oscillateurs et des indicateurs

L'index cumulé cumulatif est utilisé pour obtenir une meilleure image à long terme que l'utilisation de l'index de swing simple, qui utilise des données de seulement deux barres. Si la tendance à long terme est à la hausse, l'indice de swing cumulé est une valeur positive. Inversement, si la tendance à long terme est en baisse, l'indice cumulatif cumulé est une valeur négative. Si la tendance à long terme est latérale (non orientée), l'indice cumulé cumulé fluctue entre les valeurs positives et négatives. Cet indicateur est utilisé pour analyser les contrats à terme mais peut également être appliqué aux actions.

L'ASI donnera au technicien des fluctuations de prix numériques quantifiées, et il montrera les rotations de tendance à court terme. Metastock l'explique le mieux:

"Une cassure est indiquée lorsque l'indice de swing cumulé dépasse sa valeur le jour où un point de swing élevé important précédent a été fait. valeur sur un jour où un point de swing bas significatif précédent a été fait. "

Vous pouvez confirmer les cassures de la ligne de tendance en comparant les courbes de tendance sur l'ASI aux lignes de tendance sur le graphique des prix. Une fausse cassure est indiquée lorsqu'une ligne de tendance tracée sur le graphique des prix est pénétrée, mais une ligne de tendance similaire tirée sur l'indice de cumul cumulé ne l'est pas. (Pour en savoir plus sur les courbes de tendance, voir L'utilité des courbes de tendance)

Graphique créé avec Tradestation

Ce graphique de 2002 Apple (Nasdaq: AAPL AAPLApple Inc174. 32% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) montre quelques lignes de tendance qui confirment la tendance à court terme observée en mai et le schéma horizontal qui s'est développé au cours de l'été et au début de l'automne. L'ASI dans ce tableau, indique aucun signal d'achat, pourtant, chaque jour, les vendeurs de ce stock trouvent des acheteurs.

Cet indicateur peut être utilisé à l'occasion pour confirmer une croyance en un changement de tendance.

McClellan Oscillator
Le McClellan Oscillator, développé par Sherman et Marian McClellan, à la fin des années 1960, calcule la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles en utilisant les avances et les baisses de la même période.

Maintenant, ceci peut être la partie la plus importante à comprendre: les deux moyennes mobiles sont toujours des moyennes mobiles exponentielles de 19 et 39 périodes (EMA), et représentent respectivement des valeurs de tendance de 10 et 5%.Les logiciels de cartographie professionnelle, comme Tradestation et autres, utilisent des EMA de 19 et 39 jours comme périodes par défaut, mais de nombreux chartistes expérimenteront d'autres périodes dans le but d'affiner leurs études. Si vous utilisez le modèle 19/39, le McClellan est un bon indicateur à court terme, anticipant les changements positifs et négatifs dans les statistiques d'avance / de baisse pour un meilleur timing du marché. (Pour savoir comment calculer une métrique qui améliore la variance simple, voir Exploration de la moyenne mobile pondérée exponentiellement)

L'oscillateur McClellan utilise des moyennes et des différences basées sur ces données pour évaluer l'étendue du marché. Pour tracer l'Oscillateur McClellan avec précision, le graphique doit contenir à la fois les problèmes d'avancement et les problèmes en déclin, et les entrées doivent spécifier le numéro de données correct pour chacun. Comme l'oscillateur McClellan utilise des moyennes exponentielles, la valeur numérique de l'oscillateur McClellan dépendra des données disponibles dans le graphique. Si un indice boursier est en train de se rallier, mais que plus les émissions sont en baisse que de progresser, alors la reprise est étroite et une grande partie du marché boursier ne participe pas. (Pour vous familiariser avec deux périodes moins connues, voir Découvrir l'indice de largeur absolue et l'indice d'ulcère .)

Tout comme la divergence moyenne de convergence, l'oscillateur McClellan est un indicateur de dynamique. Lorsque la moyenne à court terme dépasse la moyenne à long terme, une valeur positive est enregistrée. Comme avec la plupart des oscillateurs, l'oscillateur McClellan montre un problème de surachat lorsque l'indicateur mesure dans la fourchette positive de 70 à 100, et il montre un problème de survente dans la fourchette négative de 70 à 100. Les signaux d'achat sont indiqués lorsque l'oscillateur passe de niveaux de survente à des niveaux positifs, et, inversement, les signaux de vente sont indiqués par des baisses de l'overbought au territoire négatif. Une ligne de tendance ascendante des creux et des pics serait un signe positif pour le trader tandis que la chute des hauts et des bas ferait ressortir les vendeurs. (Pour la lecture associée, voir Les moyennes mobiles simples font ressortir les tendances)

Graphique créé avec la

Dans le graphique de 2002 Exxon Mobil (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 58-0 20% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), vous pouvez voir en bas que l'intrigue est 81. 19, indiquant un signal de vente pour le problème.

Conclusion
Ces indicateurs servent d'indicateurs de confirmation à ceux d'entre nous qui ont besoin de vérifier nos constatations régulièrement.

Rappelez-vous, c'est votre argent - investissez-le judicieusement.