Une moyenne mobile autorégressive, ou ARMA, est utilisée dans l'étude du tracé des séries temporelles. Les modèles basés sur ARMA reposent sur des régressions linéaires d'un ensemble de données actuel par rapport à un ou plusieurs ensembles de données antérieurs, créant des tendances qui peuvent "lisser" les fluctuations aléatoires qui pourraient déformer un modèle. Les analystes techniques et les traders utilisent les ARMA comme un moyen de faire des prédictions futures à partir de séries chronologiques passées pour un titre ou un indice donné.
Dans le jargon statistique, les signaux de trading générés par les modèles de moyenne mobile autorégressive sont basés sur des prix logarithmiques. Une ligne de tendance est établie qui peut être tracée dans les mouvements de prix sur une carte; chaque fois qu'une tendance de prix s'écarte trop de la ligne de tendance, les traders peuvent réagir en conséquence.
La fenêtre temporelle mobile des ARMA donne une valeur prévisionnelle, souvent utilisée par les traders pour les prédictions d'une journée sur les tendances du marché. Si la valeur de prévision est élevée, le modèle indique une forte probabilité que la session du jour suivant réagisse de la même manière que sa projection.
Prenons un exemple où un indicateur autorégressif est créé en utilisant les tendances passées et actuelles de l'indice S & P 500. Les deux poids dans le modèle s'ajustent en fonction de la moyenne mobile choisie, des intervalles de trading courts ou longs, et génèrent des bandes de confiance. Si le prix d'un titre, ou le prix d'échange d'une paire de devises, franchit les bandes de confiance, il peut indiquer une position de surachat ou de survente.
Lorsqu'il est utilisé en conjonction avec d'autres indicateurs de tendance techniques, un modèle ARMA peut être utilisé pour aider à confirmer les tendances, les modèles de continuité et les inversions.
Quelle est la différence entre une moyenne mobile simple et une moyenne mobile exponentielle?
La seule différence entre ces deux types de moyenne mobile est la sensibilité de chacun à l'évolution des données utilisées dans son calcul. Plus précisément, la moyenne mobile exponentielle (EMA) donne une pondération plus élevée aux prix récents que la moyenne mobile simple (SMA), tandis que la SMA attribue une pondération égale à toutes les valeurs.
Quelle est la différence entre la moyenne mobile et la moyenne mobile pondérée?
Moyennes mobiles sont l'un des outils les plus populaires utilisés par les traders actifs pour mesurer l'élan. Dans cette FAQ, nous examinerons deux formes courantes.
Quelles sont les différences entre une moyenne mobile exponentielle (EMA) et une moyenne mobile exponentielle double (DEMA)?
Utilise la moyenne mobile exponentielle, ou EMA, ou la moyenne mobile exponentielle double, ou DEMA, pour repérer plus facilement les tendances. Comparez les deux pour trouver ce qui fonctionne le mieux.