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Calculez le coefficient de corrélation pour trouver la corrélation entre deux variables quelconques, qu'il s'agisse d'indicateurs de marché, de stocks ou de tout autre élément pouvant être suivi numériquement. En statistique, la corrélation est la version à l'échelle de la covariance, qui mesure si les variables sont positivement ou inversement liées. La corrélation est un concept très important dans l'analyse boursière technique, car elle permet de deviner la mécanique des modèles de prix.

Comprendre la corrélation

Supposons qu'un indicateur de marché, tel que le total des dépenses de consommation, tende à augmenter en même temps qu'un stock spécifique augmente dans le prix. Puisque les deux variables ont tendance à se déplacer dans le même sens au fil du temps, on dit qu'elles sont positivement corrélées. Si le cours de l'action avait tendance à diminuer lorsque les dépenses de consommation totales augmentaient, les deux variables seraient inversement corrélées. Cependant, la corrélation n'est jamais synonyme de causalité.

La corrélation est mesurée à l'aide du coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation renvoie toujours une valeur comprise entre +1. 0 (parfaitement positivement corrélé) et -1. 0 (parfaitement corrélé négativement); un coefficient de corrélation de zéro n'a pas de pouvoir prédictif et est peu utile à l'analyste technique.

Calcul du coefficient de corrélation

Il existe plusieurs méthodes différentes pour trouver le coefficient de corrélation. Chaque formule de coefficient de corrélation nécessite des séries chronologiques pour les variables considérées. Obtenez les bonnes données pour l'indicateur de marché et les prix des actions spécifiques.

Le moyen le plus simple de calculer la corrélation consiste à utiliser un type de logiciel, tel que la fonction = CORREL () dans Excel. Vous pouvez cependant effectuer le calcul sans ces outils. La méthode la plus mathématique consiste à trouver la covariance pour les deux variables et les écarts-types de chaque variable, puis à utiliser la formule suivante: {Corr. Coeff.} = COV (indicateur de marché, cours de bourse) / ((écart-type pour l'indicateur de marché) * (écart type pour le cours de l'action)).

Trouver la covariance et l'écart-type pour chaque variable peut être un processus long et complexe. Cependant, la plupart des calculatrices et certains logiciels peuvent également effectuer ces fonctions.