Les traders et chartistes techniques astucieux ont entendu parler des indicateurs de divergence de convergence stochastique et moyenne mobile (MACD) aidant à isoler les opportunités de fluctuation des paires de devises sur le marché des changes. Bien que les deux soient simples et faciles à utiliser, leur influence technique a tendance à diminuer un peu lorsque l'action des prix se transforme en un environnement tendance. Cependant, en combinant la puissance des deux oscillateurs, les traders peuvent isoler des configurations rentables sur le marché qui sont plus probables que lorsque ces indicateurs sont utilisés individuellement. Dans cet article, nous allons vous montrer comment appliquer ce concept à votre stratégie de trading personnelle.

Stochastique et MACD Avant de plonger dans les subtilités de la stratégie combinée, examinons d'abord brièvement comment interpréter les oscillateurs stochastiques et MACD.

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Oscillateur stochastique
L'oscillateur stochastique a été développé dans les années 1950 et est utilisé pour montrer le positionnement du proche par rapport à la gamme haute / basse de la devise sur une période de temps. L'indicateur montre l'achat ou la vente de pression sur le marché. Des niveaux constamment plus élevés reflètent le soutien à l'achat sur le marché, tandis que des niveaux comparativement plus faibles indiquent une pression sur les ventes. En conséquence, l'oscillateur découvre des lectures extrêmes dans les niveaux de prix, montrant un élan excessif à travers les barrières fixées à 20 et 80. Les lectures au-dessous du repère 20 indiquent que le marché a été survendu; les lectures s'élevant au-dessus de 80 représentent des conditions de surachat.

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L'oscillateur stochastique est capable d'isoler les hauts et les bas sur le marché qui correspondent au support et à la résistance dans les environnements de canaux à portée limitée. Pour cette raison, l'oscillateur stochastique est idéal pour les transactions à court terme. (Pour en savoir plus, lisez Exploration des oscillateurs et des indicateurs: oscillateur stochastique .)

Oscillateur MACD
Utilisé sur les marchés liés à une fourchette, l'oscillateur MACD est basé sur des moyennes mobiles (26 jours et Moyenne mobile exponentielle de 12 jours (EMA) avec une moyenne mobile de déclenchement établie par une moyenne mobile exponentielle de neuf jours).

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Notamment, au lieu de montrer des conditions de surachat ou de survente, MACD montre la relation entre les prix. Par conséquent, et à l'instar de simples croisements de moyenne mobile, le sentiment haussier et baissier sera déclenché par une hausse ou une baisse des moyennes mobiles de l'indicateur. Par exemple, un signal haussier est produit lorsque le MACD (différence entre les moyennes mobiles de 12 et 26 jours) dépasse la ligne de déclenchement (EMA de neuf jours). Cet oscillateur est idéal pour les tendances à long terme. (Pour plus d'informations, consultez Explorer la moyenne mobile pondérée exponentiellement .)

Négocier sur la cote Si nous prenons en compte les deux outils, le thème sous-jacent avec la négociation d'un «snap» La configuration repose sur les points forts des deux indicateurs.En établissant la tendance à plus long terme dans le MACD, le trader est capable de créer des opportunités d'entrée sur le marché des changes en utilisant le stochastique comme référence. Cependant, dans ce cas, la plupart des commerçants choisissent d'ajuster les paramètres de l'indicateur de sorte que le nombre de périodes corresponde à la tendance à long terme. Finalement, une ligne D% stochastique plus longue et plus lisse est la meilleure façon de confirmer le biais directionnel avec la ligne MACD comme dans la Figure 1.

Source: FX Trek Intellicharts

Figure 1: Le stochastique et le MACD montrent le biais directionnel le marché.

Dans la figure 1, la paire MACD et la ligne stochastique D% évoluent en tandem sur une période de 24 heures dans la paire euro / yen japonais. Bien que le MACD soit à la traîne du visuel stochastique, il confirme virtuellement le biais à la hausse à plus long terme de la paire de devises. Maintenant, avec le biais à plus long terme établi, le trader ou le spéculateur de devise commencera à entrer quand la ligne stochastique K% plus courte "remonte" à la hausse ou rejoint la tendance globale à la hausse. Notre premier exemple est présenté au point A.

Avec la baisse de la paire de devises au cours des dernières 24 heures, l'élan semble s'inverser à mesure que le prix commence à se consolider. La notion est confirmée par ce qui semble être un tournant dans le stochastique, confirmé plus tard par le tournant du MACD. En conséquence, après avoir constaté une légère hausse de la tendance MACD à plus long terme, le trader entrevoit l'opportunité lorsque la ligne K% se présentera et rejoindra la tendance haussière à plus long terme du marché. En fin de compte, avec un arrêt correspondant placé à la session précédente faible, le commerçant est capable de capturer la rafale à court terme qui se produit dans l'action des prix.

Mettons tout en œuvre Passons maintenant à une approche simple, étape par étape, de l'application de la configuration «instantanée» du dollar néo-zélandais / yen japonais (graphique 2). Après avoir baissé au cours des dernières 24 heures, le marché cherche à faire monter la paire, car les oscillateurs stochastiques et MACD sont à la hausse. Notamment, il est bon de se souvenir à ce stade que l'oscillateur stochastique a été réorganisé pour refléter les réglages de 7, 3 et 20, plutôt que de rester aux réglages standards. (Pour plus d'informations, lisez Faire passer la monnaie à votre patron .)

1. Établissez la tendance. Avec la ligne D% stochastique qui monte en premier, le trader cherche une hausse / un crossover confirmant dans le MACD, établissant la tendance à plus long terme.
2. Prendre des positions dans le sens de la tendance. Dans l'exemple de commerce présenté à la figure 2, le spéculateur chercherait à prendre une position longue, car le stochastique et le MACD ont tous deux augmenté. En conséquence, notre premier trade sera au Point B.
3. Evaluez la position. Une fois la configuration d'échange en place, une position longue est prise au "snap", en plaçant l'entrée à la fin de la session horaire, 94. 29. Par la suite, l'arrêt serait placé à la session basse de 94. 01, en gardant le temps avec une gestion disciplinée des risques. Au fur et à mesure que l'opération se déroule, un suivi est appliqué à la position afin de poursuivre les gains et de minimiser les mouvements importants par rapport à l'encours.En conséquence, toute la longueur du mouvement à 95. 88 donne au commerçant une récompense suffisante - 159 pips au total - avant toute reprise initiale est vu.

Source: FX Trek Intellicharts

Figure 2: Une configuration «snap» parfaite dans la paire de devises NZD / JPY

Conclusion Lorsqu'ils sont utilisés individuellement, les deux oscillateurs techniques permettent d'isoler de grandes opportunités dans une gamme marché lié. L'indicateur stochastique peut être judicieusement appliqué pour les opérations à court terme, tandis que le MACD est mieux utilisé pour des opportunités à plus long terme. Ensemble, ils sont toutefois en mesure de tirer parti de la dynamique du marché, car l'action à court terme sur les prix rejoint la tendance à plus long terme, offrant un potentiel supplémentaire dans des conditions de marché changeantes.