Certains traders sont extrêmement patients et adorent attendre l'installation parfaite, tandis que d'autres sont extrêmement impatients et ont besoin de voir un déménagement se produire rapidement ou ils vont abandonner leurs positions. Ces traders impatients font de parfaits traders d'élan parce qu'ils attendent que le marché ait suffisamment de force pour pousser une devise dans la direction souhaitée et se greffer sur la dynamique dans l'espoir d'un mouvement d'extension. Cependant, une fois que le mouvement montre des signes de perte de force, un commerçant d'impulsion impatient sera également le premier à sauter le navire. Par conséquent, une véritable stratégie d'élan doit avoir des règles de sortie solides pour protéger les profits tout en étant capable de faire le plus de déplacements possibles.

Dans cet article, nous allons jeter un coup d'oeil à la stratégie qui fait exactement cela: le commerce Momo à cinq minutes.

Qu'est-ce qu'un Momo? Le Five Momo Trade cherche un momentum ou un "momo" éclaté sur des graphiques à très court terme (cinq minutes). Premièrement, les traders reposent sur deux indicateurs, dont le premier est la moyenne mobile exponentielle à 20 périodes (EMA). L'EMA est choisie par rapport à la simple moyenne mobile, car elle accorde plus de poids aux mouvements récents, ce qui est nécessaire pour les transactions rapides. La moyenne mobile est utilisée pour aider à déterminer la tendance. Le deuxième indicateur à utiliser est l'histogramme MACD (Moving Average Convergence Convergence), qui nous aide à évaluer l'élan. Les paramètres de l'histogramme MACD sont les paramètres par défaut, qui sont d'abord EMA = 12, second EMA = 26, signal EMA = 9, tous utilisant le prix de clôture. (Pour plus d'informations, lisez Un Primer sur le MACD .)

Cette stratégie attend un trade d'inversion mais n'en profite que lorsque le momentum supporte le mouvement d'inversion assez pour créer une plus grande salve d'extension. La position est quittée en deux segments distincts; la première moitié nous aide à obtenir des gains et fait en sorte que nous ne transformons jamais un gagnant en perdant. La deuxième mi-temps nous permet d'essayer d'attraper ce qui pourrait devenir un très gros coup sans risque car l'arrêt a déjà été déplacé à l'équilibre.

Règles pour une transaction à long terme

1. Rechercher un négoce de paires de devises inférieur à l'EMA et au MACD sur 20 périodes.
2. Attendez que le prix dépasse l'EMA de 20 périodes, puis assurez-vous que le MACD est en train de passer de négatif à positif ou qu'il est passé en territoire positif il y a moins de cinq bars.
3. Allez long 10 pips au-dessus de l'EMA de 20 périodes.
4. Pour un commerce agressif, placez un arrêt à la balançoire basse sur le graphique de cinq minutes. Pour un commerce conservateur, placez un arrêt de 20 pips en dessous de l'EMA de 20 périodes.
5. Vendre la moitié de la position à l'entrée plus le montant à risque; déplacez l'arrêt sur la deuxième moitié à l'équilibre.
6. Suivez l'arrêt au seuil de rentabilité ou à l'EMA de 20 périodes moins 15 pips, selon le montant le plus élevé.

Règles pour un Short Trade

1. Cherchez que la paire de devises à négocier au-dessus de l'EMA et du MACD à 20 périodes soit positive.
2. Attendez que le prix soit inférieur à l'EMA de 20 périodes; assurez-vous que MACD est en train de passer de positif à négatif ou de passer en territoire négatif il n'y a pas plus de cinq bars.
3. Allez court 10 pips en dessous de l'EMA de 20 périodes.
4. Pour un commerce agressif, placez-vous à la balançoire haute sur un tableau de cinq minutes. Pour un trade conservateur, placez l'arrêt 20 pips au-dessus de 20 EMA
5. Achetez la moitié de la position à l'entrée moins le montant risqué et déplacez l'arrêt sur la seconde moitié à l'équilibre.
6. Arrêt du sentier par le seuil de rentabilité ou EMA de 20 périodes plus 15 pips

Long Trades

Figure 1: Commerce Momo à cinq minutes, EUR / USD

Source: FXtrek Intellichart

dans la figure 1 est l'EUR / USD le 16 mars 2006, quand nous voyons le mouvement de prix au-dessus de l'EMA de 20 périodes que l'histogramme MACD croise au-dessus de la ligne zéro. Bien qu'il y ait eu quelques cas où le prix a tenté de dépasser l'EMA de 20 périodes entre 1 h 30 et 2 h HNE, une transaction n'a pas été déclenchée à ce moment-là parce que l'histogramme MACD était inférieur à la ligne zéro.

Nous avons attendu que l'histogramme MACD franchisse la ligne zéro et quand cela s'est produit, la transaction a été déclenchée à 1. 2044. Nous entrons à 1. 2046 + 10 pips = 1. 2056 avec un arrêt à 1. 2046 - 20 pips = 1. 2026. Notre premier objectif était 1. 2056 + 30 pips = 1. 2084. Il a été déclenché environ deux heures et demie plus tard. Nous quittons la moitié de la position et traînons la moitié restante par l'EMA de 20 périodes moins 15 pips. La deuxième moitié est finalement fermée à 1. 2157 à 21:35 HNE pour un bénéfice total sur le commerce de 65. 5 pips.

Figure 2: Le commerce Momo à cinq minutes, USD / JPY

Source: FXtrek Intellichart

L'exemple suivant, illustré à la figure 2, est l'USD / JPY le 21 mars 2006, lorsque nous voyons le mouvement de prix au-dessus de l'EMA de 20 périodes. Comme dans l'exemple EUR / USD précédent, il y a eu aussi quelques cas où le prix a franchi l'EMA de 20 périodes juste avant notre point d'entrée, mais nous n'avons pas pris le trade car l'histogramme MACD était inférieur à la ligne zéro.

Le MACD a pris la première place, alors nous avons attendu que le prix traverse l'EMA de 10 pips et quand il l'a fait, nous sommes entrés dans le trade à 116. 67 (EMA était à 116. 57).

Le calcul est un peu plus compliqué sur celui-ci. L'arrêt se situe au 20-EMA moins 20 pips ou 116. 57 - 20 pips = 116. 37. La première cible est l'entrée plus le montant à risque, ou 116. 67 + (116. 67-116. 37) = 116. 97. Il se déclenche cinq minutes plus tard. Nous quittons la moitié de la position et traînons la moitié restante par l'EMA de 20 périodes moins 15 pips. La deuxième moitié est finalement fermée à 11 h 07 à 18 h 00 HNE pour un bénéfice total moyen sur le commerce de 35 pips. Bien que le bénéfice n'ait pas été aussi attrayant que le premier commerce, le graphique montre un mouvement propre et sans heurt qui indique que l'action des prix est conforme à nos règles.

Short Deal
Sur le côté court, notre premier exemple est le NZD / USD le 20 mars 2006 (Figure 3). Nous voyons le prix passer en dessous de l'EMA à 20 périodes, mais l'histogramme MACD est toujours positif, donc nous attendons qu'il passe en dessous de la ligne zéro 25 minutes plus tard.Notre transaction est ensuite déclenchée à 0. 6294. Comme l'exemple précédent USD / JPY, le calcul est un peu désordonné sur celui-ci parce que la croix de la moyenne mobile ne s'est pas produite en même temps que lorsque MACD se déplaçait sous la ligne zéro comme il l'a fait dans notre premier exemple EUR / USD. En conséquence, nous entrons à 0. 6294.

Notre arrêt est le 20-EMA plus 20 pips. À l'époque, le 20-EMA était à 0,6301, ce qui met notre entrée à 0,691 et notre arrêt à 0,6301 + 20pips = 0,6321. Notre premier objectif est le prix d'entrée moins le montant à risque ou 0 6291 - (0. 6321-0 6291) = 0. 6261. La cible est frappée deux heures plus tard et l'arrêt de la seconde moitié est mis à l'équilibre. Nous procédons ensuite à suivre la deuxième moitié de la position par l'EMA de 20 périodes plus 15 pips. La deuxième moitié est ensuite fermée à 0. 6262 à 07h10 HNE pour un bénéfice total sur le commerce de 29. 5 pips.

Figure 3: Commerce Momo à cinq minutes, NZD / USD

Source: FXtrek Intellichart

L'exemple de la Figure 4 est basé sur une opportunité qui s'est développée le 10 mars 2006 dans le GBP / USD. Dans le graphique ci-dessous, le prix passe en dessous de l'EMA de 20 périodes et nous attendons 10 minutes pour que l'histogramme MACD passe en territoire négatif, déclenchant ainsi notre ordre d'entrée à 1. 7375. Sur la base des règles ci-dessus, le commerce est déclenché, nous mettons notre arrêt au 20-EMA plus 20 pips ou 1. 7385 + 20 = 1. 7405. Notre premier objectif est le prix d'entrée moins le montant à risque, ou 1. 7375 - (1. 7405 - 1 7375) = 1. 7345. Il se déclenche peu de temps après. Nous suivrons ensuite la deuxième moitié de la position par l'EMA de 20 périodes plus 15 pips. La deuxième moitié de la position est finalement fermée à 1. 7268 à 14:35 HNE pour un bénéfice total sur le commerce de 68. 5 pips. Par coïncidence, le commerce a également été fermé au moment précis où l'histogramme MACD est entré en territoire positif.

Figure 4: Commerce Momo à cinq minutes, GBP / USD

Source: FXtrek Intellichart

Échec commercial de Momo Comme vous pouvez le voir, le commerce Momo à cinq minutes est une stratégie extrêmement puissante pour saisir les mo- mouvements d'inversion basés sur le mentum. Cependant, cela ne fonctionne pas toujours et il est important d'explorer un exemple d'où il échoue et de comprendre pourquoi cela se produit.

Figure 5: Momo Trade à cinq minutes, EUR / CHF

Source: FXtrek Intellichart

Le dernier exemple du Trade Momo Five Minute est l'EUR / CHF du 21 mars 2006. Dans la Figure 5, le prix passe en dessous de l'EMA de 20 périodes et nous attendons 20 minutes pour que l'histogramme MACD passe en territoire négatif, plaçant notre ordre d'entrée à 1. 5711. Nous plaçons notre arrêt au 20-EMA plus 20 pips ou 1. 5721 + 20 = 1. 5741. Notre premier objectif est le prix d'entrée moins le montant à risque ou 1. 5711 - (1. 5741-1.5711) = 1. 5681. Le prix s'échange à un bas de 1. 5696, ce qui n'est pas assez bas pour atteindre notre déclencheur. Il continue ensuite de reculer, atteignant finalement notre arrêt, entraînant une perte commerciale totale de 30 pips.

Lorsque vous négociez la stratégie Five Minute Momo, le plus important est de se méfier des fourchettes de négociation trop serrées ou trop larges.Dans les heures de trading tranquilles où le prix fluctue simplement autour de la 20-EMA, l'histogramme MACD peut basculer d'avant en arrière provoquant de nombreux faux signaux. Sinon, si cette stratégie est implémentée dans une devise payée avec une fourchette de négociation trop large, l'arrêt peut être atteint avant que la cible ne soit déclenchée.

Conclusion Le commerce Momo à cinq minutes permet aux traders de profiter de courtes poussées d'élan, tout en fournissant les solides règles de sortie nécessaires pour protéger les profits. (Pour plus d'informations, consultez notre Forex Walkthrough , il va de débutant à avancé.)