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Une option est un dérivé financier qui vous donne (en tant qu'acheteur ou détenteur) le droit d'acheter ou de vendre un titre sous-jacent à un prix prédéterminé avant une date prédéterminée. Pour négocier cet instrument financier, vous devez posséder des connaissances mathématiques pour comprendre le prix théorique d'une option. Vous devez également posséder des compétences en informatique afin que vous puissiez mettre en œuvre un modèle utilisé pour le prix d'une option.

Pour comprendre comment les options fonctionnent et comment les échanger, vous devez comprendre les mathématiques qui sous-tendent les modèles d'évaluation. Par exemple, un modèle commun utilisé pour évaluer la valeur théorique d'une option européenne est le modèle de Black Scholes. Pour comprendre comment échanger une option et comment ce modèle fonctionne, vous devez comprendre le calcul, les équations aux dérivées partielles, les statistiques et la probabilité.

Vous devez comprendre le calcul stochastique pour les modèles de volatilité stochastique, tels que le modèle de Heston. Le modèle de Heston suppose que la volatilité n'est pas constante et non déterministe, et que la volatilité suit un processus aléatoire. Si vous décidez d'utiliser ce modèle, vous devez comprendre parfaitement les branches des mathématiques énumérées ci-dessus, ainsi que le calcul du mouvement brownien.

Vous devez également posséder de solides connaissances en informatique pour pouvoir mettre en œuvre ces modèles et comparer le prix théorique d'une option à son prix de marché. Par exemple, vous devez utiliser des techniques analytiques, des simulations Monte Carlo et des implémentations numériques pour évaluer ces options. Vous pouvez utiliser une simulation de Monte Carlo pour générer des chemins aléatoires pour les cours des actions et produire divers profils de paiement pour l'option.