L'indicateur du ratio de volatilité est conçu comme une mesure de la fourchette de prix. Il est utilisé par les traders et les analystes pour marquer les fourchettes de prix existantes et pour surveiller les signaux de trading générés par les évasions de la fourchette de prix. L'indicateur est calculé sur la base d'une fourchette de prix réelle et d'une fourchette de prix réelle existante. Sur un graphique, le ratio de volatilité est généralement représenté sous la forme d'une ligne et apparaît dans une seconde fenêtre sous la fenêtre graphique principale.
Le ratio de volatilité est calculé comme suit:
Vrai écart actuel = Maximum (moyenne du plus haut du jour et clôture d'hier) - Minimum (moyenne du plus bas d'aujourd'hui et clôture d'hier)
Précédent Vrai intervalle sur X nombre de jours = ÉLEVÉ (moyenne des prix élevés de chaque jour sur la période X) - FAIBLE (moyenne des prix bas de chaque jour sur la période X)
Ratio de volatilité = Vraie fourchette actuelle / précédente True Range sur X nombre de jours
Les valeurs par défaut les plus couramment utilisées pour X lors du calcul de la fourchette vraie précédente sont 10 ou 14.
Le ratio de volatilité identifie pour les traders les périodes pendant lesquelles le prix a dépassé sa fourchette de prix la plus récente. une étendue suffisamment importante pour constituer une évasion. Les relevés précis qui indiquent une cassure sont habituellement adaptés par les traders au stock ou au marché spécifique qu'ils négocient, mais une valeur couramment utilisée est 0. 5. Ce niveau représente le point auquel la fourchette réelle actuelle est égale au double de la fourchette vraie précédente . Pour confirmer les signaux de cassure donnés par l'indicateur du ratio de volatilité, les traders utilisent souvent d'autres indicateurs techniques tels que le volume, car le volume des transactions augmente généralement fortement au cours des cassures du marché.
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