Le ratio de volatilité est un outil qu'un opérateur peut utiliser pour déterminer si le prix d'une action a été négocié hors de sa fourchette. Un trader peut utiliser le ratio de volatilité pour identifier les sommets locaux potentiels, les fonds locaux et les inversions potentielles dans un stock. Un niveau populaire qui signale une cassure potentielle est de 0,5, où la plage réelle actuelle est le double de la fourchette réelle récente. Il peut également être utilisé avec un volume à la hausse et un volume à la baisse pour confirmer un renversement de tendance et où il y a une forte demande ou une forte offre de stock.
Par exemple, Facebook (FB) avait une fourchette moyenne (ATR) moyenne, sur 14 périodes de 0. 155 et une plage réelle de 0,64 à l'ouverture le 24 février 2015. Un trader voit que le ratio de volatilité est 4. 129, ou 0. 64 ÷ 0. 155, à ce moment, ce qui est extrêmement important par rapport à un ratio de volatilité de 0. 5. Cela signale qu'il peut y avoir une inversion et le commerçant peut chercher à acheter, puisque le stock a ouvert sur un downtick. A 9h35 a. m. ce jour-là, il voit qu'il y a un plus grand volume à la hausse que le volume de la baisse et a la confirmation d'une inversion à l'ouverture, puisqu'il y a une plus forte demande pour le stock. Le trader peut avoir des objectifs de prix là où il y a une résistance dans le stock.
À 9h45 a. m. , le trader voit que le ratio de volatilité est maintenant de 2. 95, ou de 0. 65 ÷ 0. 22, ce qui est extrêmement important. Donc, il ou elle peut chercher à vendre sa position à ce moment-là, car il peut y avoir une inversion de tendance à nouveau. Au cours des 10 prochaines minutes, le trader voit qu'il y a deux abaissements de volume croissant. Il ou elle passe un ordre stop-loss car il y a confirmation que FB peut inverser.
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