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L'indice de dynamique dynamique a été créé par Tushar Chande et Stanley Kroll. Il est très similaire à l'indice de force relative (RSI) de J. Welles Wilder Jr. La principale différence entre les deux est que le RSI a un nombre fixe de périodes de temps, tandis que l'indice de dynamique dynamique utilise des périodes de temps variables.

L'intervalle de temps utilisé dans l'indice de dynamique dynamique est contrôlé par la volatilité récente des prix du titre sous-jacent. Les titres subissant une volatilité plus élevée ont des périodes plus courtes, tandis que les titres calmes ont des périodes plus longues. Il y a entre trois et 30 périodes dans la formule de l'indice de dynamique dynamique standard.

Chande et Kroll ont développé cet indice parce qu'ils voulaient éviter les effets négatifs à court terme de la fonction de lissage du RSI. Ils ont gardé les rendements de valeur pour l'indice de dynamique dynamique similaire au RSI, avec des lectures de moins de 30 montrant une condition de survente et des lectures de plus de 70 étant suracheté.

Les périodes sont automatiquement ajustées dans l'indice de dynamique dynamique, mais les traders peuvent modifier la formule s'ils pensent qu'il est nécessaire de modifier ces ajustements. La formule standard peut être décomposée comme suit:

• Indice de mouvement directionnel = RSI avec longueur de période T
• T = INT (14 / V), avec "V" = (écart-type de n périodes) / écart-type < • La déviation standard est généralement définie = 10 - (périodes)
Le nombre 14 est sélectionné car il s'agit de la durée standard du RSI, mais ce nombre peut être ajusté si le trader préfère un RSI plus long ou plus court. La valeur de T doit être comprise entre trois et 30 dans les paramètres standard.