Les traders utilisent l'oscillateur McClellan comme un indicateur de largeur pour le swing trading ou comme un outil de confirmation pour évaluer la santé des tendances à court terme. Un total cumulé de cet oscillateur, appelé indice de sommation de McClellan, peut être utilisé pour des motifs plus longs et plus grands.
La formule de l'oscillateur McClellan calcule la différence entre une moyenne mobile exponentielle (EMA) de 39 jours et de 19 jours de la ligne de baisse anticipée, ce qui la rend plus adaptée aux indices de grande taille, comme la Bourse de New York. Ceux qui commercialisent des indicateurs de marché utilisent souvent l'oscillateur McClellan.
Les signaux d'achat sont générés chaque fois que la ligne de l'oscillateur McClellan descend en dessous de -50 à -100 puis commence à inverser la direction. Ceci est considéré comme une condition de survente qui a atteint un certain niveau de soutien. Les signaux de vente apparaissent lorsque le mouvement inverse est repéré entre +50 et +100 pour les niveaux de surachat. Toute lecture supérieure à +100 ou inférieure à -100 est considérée comme extrême, bien qu'il faille prendre soin d'ajuster les indices plus ou moins volatils.
L'axe du zéro peut être utilisé pour suggérer un changement de dynamique. Bien que vous deviez rechercher une confirmation, achetez chaque fois que l'oscillateur dépasse zéro et vendez lorsque l'oscillateur passe en dessous de zéro. Vous pouvez également identifier les divergences entre l'oscillateur et l'action de prix pour l'index.
L'oscillateur McClellan peut être très instable, alors protégez-vous contre les faux signaux avec d'autres indicateurs techniques. Le système McClellan est basé sur les données d'avance / déclin, donc un autre oscillateur qui utilise différentes entrées sous-jacentes peut générer des signaux similaires de manière efficace. Considérons l'oscillateur Aroon ou l'indice de résistance relative (RSI). Vous pouvez également appliquer une moyenne mobile simple à l'oscillateur lui-même pour lisser les fluctuations.
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