La principale différence entre l'indicateur de divergence moyenne de convergence (MACD) et l'indice de force relative (RSI) réside dans ce que chacun est conçu pour mesurer.
Le MACD est principalement utilisé pour évaluer la force du mouvement des prix. Pour ce faire, il mesure la divergence de deux moyennes mobiles exponentielles (EMA), généralement un EMA de 12 périodes et un EMA de 26 périodes. Une ligne MACD est créée en soustrayant l'EMA de 26 périodes de l'EMA de 12 périodes, et une ligne représentant un EMA de neuf périodes de ce calcul est tracée sur la représentation de base du MACD sous la forme d'un histogramme. Une ligne zéro fournit des valeurs positives ou négatives pour le MACD. Essentiellement, une plus grande séparation entre l'EMA de 12 périodes et l'EMA de 26 périodes montre une accélération du marché, à la hausse ou à la baisse.
Le RSI vise à indiquer si un marché est considéré comme suracheté ou survendu par rapport aux niveaux de prix récents. Le RSI calcule les gains et les pertes de prix moyens sur une période donnée; la période par défaut est de 14 périodes. Les valeurs RSI sont portées sur une échelle de 0 à 100. Les valeurs supérieures à 70 sont considérées comme indicatives d'un marché suracheté par rapport aux niveaux de prix récents, et les valeurs inférieures à 30 sont indicatives d'un marché survendu. Sur un plan plus général, les lectures supérieures à 50 sont interprétées comme haussières, et les lectures inférieures à 50 sont interprétées comme baissières.
Parce que deux indicateurs mesurent des facteurs différents, ils donnent parfois des indications contraires. Par exemple, le RSI peut afficher une lecture supérieure à 70 pendant une période de temps prolongée, indiquant qu'un marché est trop long du côté des achats par rapport aux prix récents, tandis que le MACD indique que le marché continue d'augmenter. L'un ou l'autre indicateur peut indiquer un changement de tendance à venir en montrant une divergence par rapport au prix (le prix continue plus haut alors que l'indicateur baisse, ou vice versa).
Alors que les deux sont considérés comme des indicateurs de momentum, la MACD mesure la relation entre deux EMA, tandis que le RSI mesure la variation des prix par rapport aux plus hauts et aux plus bas des prix. Ces deux indicateurs sont souvent utilisés ensemble pour fournir aux analystes du marché une image technique plus complète d'un marché.
Quelles sont les différences entre une moyenne mobile exponentielle (EMA) et une moyenne mobile exponentielle double (DEMA)?
Utilise la moyenne mobile exponentielle, ou EMA, ou la moyenne mobile exponentielle double, ou DEMA, pour repérer plus facilement les tendances. Comparez les deux pour trouver ce qui fonctionne le mieux.
Quelles sont les principales différences et similitudes entre l'indice de flux monétaire (IFM) et l'indice de force relative (IRS)?
Apprend à distinguer l'indice de force relative (RSI), un oscillateur de momentum populaire, et l'indice de flux monétaire (MFI), souvent appelé RSI pondéré en fonction du volume.
Quelle est la stratégie commune mise en œuvre par les traders lors de l'utilisation de la divergence de convergence moyenne mobile (MACD, Moving Average Convergence Divergence)?
Apprend quelques stratégies de trading communes que les traders utilisent en utilisant l'indicateur technique de divergence moyenne de convergence (MACD).