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Les traders et les analystes utilisent le ratio put-call comme indicateur du sentiment du marché. Ils utilisent la relation entre la demande pour les options de vente et les options d'achat pour identifier les signaux du marché haussier et baissier. Un ratio put-call croissant est une indication que les investisseurs achètent plus d'options de vente que d'options d'achat, tandis qu'un ratio décroissant signale le contraire. Puisque les options de vente constituent une couverture contre les mouvements à la baisse prévus et que les options d'achat constituent une couverture contre les marchés haussiers, ce ratio contribue à exprimer l'humeur des traders en général.
Calcul du ratio put-call
Le calcul de base du ratio put-call peut être effectué facilement: divisez le volume de l'option Put total par le volume total de l'option call. Cependant, les données de put-and-call peuvent être extraites de n'importe quel nombre de sources, ce qui rend la nature de chaque ratio put-call dépendante du marché sous-jacent. Le plus grand ratio put-call vient du Chicago Board Options Exchange, ou CBOE. Le CBOE regroupe les informations en trois chiffres distincts: les indices uniquement, les actions uniquement et le total.
Par exemple, le ratio cours acheteur / vendeur des actions CBOE, suivi à la Bourse par le symbole $ CPCE, se concentre uniquement sur les options d'achat d'actions individuelles. Le ratio put / call de l'indice CBOE Options ($ CPCI) suit alternativement les options négociées sur les principaux indices, tels que le Dow Jones Industrial Average (DJIA) et le S & P 500. Le site CBOE compile les données du ratio put-call pour la commodité des visiteurs "croit être fiable", et des compilations similaires peuvent être trouvées sur d'autres sites financiers importants.
La sensibilité temporelle des données techniques est importante pour les traders à court terme. Pour cette raison, les puts et les calls sont suivis toutes les demi-heures pendant la journée de trading, créant des totaux cumulés qui peuvent être suivis avec fluidité. Habituellement, cette information est tirée directement des échanges eux-mêmes, bien que cela puisse varier en fonction du ratio de vente-appel spécifique.
Quelle est la différence entre un ratio de Sharpe et un ratio d'information?
Comprend la signification du ratio de Sharpe et du ratio d'information et comprend en quoi ils diffèrent en tant qu'outils d'évaluation du rendement du capital investi corrigé du risque.
Qu'est-ce que le «pourcentage de l'écart le plus haut ou le plus bas de 52 semaines»? Comment est-ce calculé?
Le «pourcentage du plus haut ou du plus bas niveau des 52 semaines» correspond au moment où le prix actuel d'un titre est lié à l'endroit où il a négocié au cours des 52 dernières semaines. Cela donne aux investisseurs une idée de combien la sécurité a évolué au cours de l'année dernière et si elle se négocie vers le haut, le milieu ou le bas de la fourchette. Par exemple, considérons un titre qui, au cours de la dernière année, s'est échangé jusqu'à 12 $. 50, aussi bas que 7 $. 50, et se négoci
Quelle est la différence entre un système d'information de gestion (SIG) et la technologie de l'information?
Présente les principales différences et similitudes entre les systèmes d'information de gestion (SIG) et les technologies de l'information (TI).