Le groupe Goldman Sachs Inc. (NYSE: GS GSGoldman Sachs Group Inc.242 .35-0 84% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est un société de gestion de placements, de titres et de gestion de placements de renommée mondiale fondée en 1869. Au 31 décembre 2015, les actifs sous gestion de l'entreprise (ASG) ont atteint 1 $. 25 milliards. Bien que Goldman Sachs soit un chef de file dans de nombreux autres secteurs de l'industrie des services financiers, il n'est qu'un débutant dans le secteur des fonds négociés en bourse (FNB).

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Au cours du dernier trimestre de 2015 et du premier trimestre de 2016, Goldman a lancé cinq FNB ActiveBeta. Les ETF ActiveBeta de Goldman Sachs cherchent à suivre les sous-indices d'ActiveBeta, qui sont détenus et sponsorisés par la société. Les sous-indices ActiveBeta de la société cherchent à surperformer les indices pondérés en fonction de la capitalisation boursière dans les mêmes régions géographiques avec des niveaux de risque égaux ou inférieurs. La nouvelle gamme de FNB de la société offre une exposition allant des marchés émergents aux actions japonaises. Le FNB Goldman Goldman Sachs est un FNB d'actions américaines à grande capitalisation Goldman Sachs ActiveBeta (NYSEARCA: GSLC GSLCGS ETF Trust 51. 42-0 .04% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), qui a faible taux de frais annuel net et offre une exposition diversifiée au marché boursier américain à grande capitalisation.

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Objectif et stratégie d'investissement

Le FNB Actions américaines à grande capitalisation ActiveBeta est un fonds à gestion passive qui vise à obtenir des résultats de placement correspondant à la performance de l'indice Actions américaines à grande capitalisation Goldman Sachs ActiveBeta. indice de référence, qui suit les titres de participation de sociétés américaines à grande capitalisation en utilisant la stratégie de construction de portefeuille ActiveBeta brevetée de Goldman. Les composants de l'indice sont sélectionnés à l'aide d'un système basé sur des règles qui évalue la valeur, l'élan, la qualité et la volatilité du titre. Pour atteindre son objectif d'investissement, le fonds investit au moins 80% de son actif net total dans des titres inclus dans l'indice sous-jacent ou dans des certificats représentatifs de titres figurant dans l'indice de référence du fonds.

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Le fournisseur d'index suit une méthodologie basée sur des règles impliquant deux étapes. Premièrement, des sous-indices de facteurs individuels sont créés pour la faible volatilité, la dynamique, la qualité et la valeur, en fonction des titres inclus dans l'indice Solactive U.S. Pour construire les sous-indices du facteur ActiveBeta, tous les composants de l'indice Solactive U. S. Large Cap sont affectés d'un score. Par la suite, les titres ayant un score supérieur au seuil fixe reçoivent une surpondération dans le sous-indice du facteur ActiveBeta approprié, et l'inverse est vrai pour les titres dont le score est inférieur au seuil fixe. La deuxième étape implique la combinaison des sous-indices pour créer l'ActiveBeta U.Indice d'actions S. Large Cap.

Caractéristiques et rendement

Au 17 mars 2016, le fonds avait un actif net total de 411 $. 85 millions, 9. 90 millions d'actions en circulation et 435 participations. Son ratio de dépenses annuel est l'un des moins chers dans l'espace des ETF à 0,9%, par rapport à la. 042% du ratio moyen des frais annuels nets de sa catégorie de FNB à grand mélange. Goldman Sachs Asset Management LP est le conseiller en placement du fonds, et ses gestionnaires de portefeuille sont Steve Jeneste et Raj Garigipati, qui gèrent le fonds depuis sa création le 17 septembre 2015.

Au 18 mars 2016, les cinq principales attributions sectorielles du fonds étaient les technologies de l'information à 19,6%, la consommation discrétionnaire à 18%, les soins de santé à 15%, les services financiers à 14,1% et les biens de consommation de base à 13,3%. Au 21 mars 2016, les 10 principaux titres du fonds représentaient 13,2% de son actif total et comprenaient des géants de la technologie, tels qu'Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174.) 42 + 1. Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 16 + 0. 02% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140 11 + 0. 02% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 52 + 0. 41% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). Au 29 février 2016, le fonds se négocie depuis environ cinq mois et affiche un rendement total de la valeur liquidative (VNI) de -2. 35% depuis sa date de création. Sur la base de données mensuelles, le fonds a dégagé un rendement total de 0,88% et surperformé l'indice de rendement global S & P 500, l'un des principaux indices de référence des actions de sociétés américaines à grande capitalisation, en baisse de 0,13% sur la même période. . Sur la base des données à trois mois, le fonds a enregistré un rendement total de -5. 60%, tandis que l'indice S & P 500 Total Return était en baisse de 6. 59%. Le fonds est en baisse de 4, 60% depuis le début de l'année (YTD), tandis que l'indice S & P 500 est en baisse de 5, 09%.