En théorie, le trading de tendance est facile. Tout ce que vous devez faire est de continuer à acheter quand vous voyez le prix monter plus haut et continuer à vendre quand vous le voyez se casser plus bas. En pratique, cependant, il est beaucoup plus difficile de le faire avec succès. La plus grande crainte pour les traders de tendance est d'entrer dans une tendance trop tardive, c'est-à-dire au point d'épuisement. Pourtant, malgré ces difficultés, le trading tendanciel est probablement l'un des styles de trading les plus populaires parce que lorsqu'une tendance se développe, que ce soit à court ou à long terme, elle peut durer des heures, des jours et même des mois.

Tutoriel : Règles de trading sur le Forex
Nous abordons ici une stratégie qui vous aidera à suivre une tendance au bon moment avec des niveaux d'entrée et de sortie clairs. Cette stratégie est appelée combo MACD moyenne mobile. (Pour la lecture en arrière-plan, voir Une introduction sur le MACD .)

Aperçu
La stratégie de combo MACD implique l'utilisation de deux ensembles de moyennes mobiles (MA) pour l'installation:

• 50 moyenne mobile simple (SMA) - la ligne de signal qui déclenche les trades
• 100 SMA - donne un signal de tendance clair

La période réelle de la SMA dépend du graphique vous utilisez, mais cette stratégie fonctionne mieux sur les graphiques horaires et quotidiens. La prémisse principale de la stratégie est d'acheter ou de vendre uniquement lorsque le prix croise les moyennes mobiles dans le sens de la tendance. (Pour en savoir plus, lisez le didacticiel Moyennes mobiles .)

Règles pour un long échange

1. Attendez que la devise s'échange au-dessus des 50 MMA et 100 MNA.
2. Une fois que le prix a dépassé le SMA le plus proche de 10 pips ou plus, entrez long si MACD est passé à positif dans les cinq dernières barres, sinon attendez le prochain signal MACD.
3. Réglez l'arrêt initial à une valeur inférieure de cinq bars à partir de l'entrée.
4. Quitter la moitié de la position à deux fois le risque; déplacez l'arrêt à l'équilibre.
5. Quitter la seconde moitié lorsque le prix tombe en dessous de 50 SMA par 10 pips.

Règles pour un Short Trade
Attendez que la devise s'échange en-deçà des 50 MMA et 100 MMA.

1. Une fois que le prix est inférieur de 10 pips ou plus à la SMA la plus proche, entrez short si MACD est passé à négatif dans les cinq dernières barres; sinon, attendez le prochain signal MACD.
2. Réglez l'arrêt initial à une hauteur de cinq bars de l'entrée.
3. Quitter la moitié de la position à deux fois le risque; déplacez l'arrêt à l'équilibre.
4. Quittez la position restante lorsque le prix repasse au-dessus de 50 SMA par 10 pips. Ne prenez pas le commerce si le prix est simplement commercial entre les 50 SMA et 100 SMA.

Long Trades Notre premier exemple dans la figure 1 est pour l'EUR / USD sur un graphique horaire. Le commerce se met en place le 13 mars 2006, lorsque le prix dépasse la SMA de 50 heures et la SMA de 100 heures. Cependant, nous n'entrons pas immédiatement parce que MACD a franchi la barre des plus de cinq barres, et nous préférons attendre le deuxième croisement MACD pour entrer.La raison pour laquelle nous adhérons à cette règle est que nous ne voulons pas acheter lorsque l'élan est déjà à la hausse depuis un certain temps et peut donc s'épuiser.

Le deuxième déclenchement survient quelques heures plus tard à 1. 1945. Nous entrons dans la position et plaçons notre arrêt initial à la limite de cinq bars de l'entrée, soit 1. 1917. Notre premier objectif est deux fois notre risque de 28 pips (1. 1945-1, 1917), ou 56 pips, mettant notre cible à 1. 2001. La cible est touchée à 11h HNE le lendemain. Nous passons ensuite notre stop à l'équilibre et cherchons à sortir de la seconde moitié de la position lorsque le cours se négocie en dessous de la SMA de 50 heures par 10 pips. Cela se produit le 20 mars 2006 à 10h HNE, moment auquel la deuxième moitié de la position est fermée à 1. 2165 pour un bénéfice commercial total de 138 pips.

Figure 1: Combo MACD moyen mobile, EUR / USD

Source: FXtrek Intellichart

Oscillations positive et négative Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement échanger la croix MACD de positive à négative? Vous pouvez voir en regardant l'EUR / USD dans la figure 2 que plusieurs oscillations positives et négatives sont survenues entre le 13 mars et le 15 mars 2006. Cependant, la plupart des baisses et même certains des signaux haussiers, s'ils ont été pris, auraient été stoppés avant de faire des bénéfices significatifs.

Pourquoi ne pouvons-nous pas échanger la moyenne mobile sans le MACD? Jetez un coup d'œil à la figure 2. Si nous prenions le signal du croisement des moyennes mobiles à la baisse alors que le MACD était positif, le trade se serait transformé en perdant.

Figure 2

Source: FXtrek Intellichart

L'exemple suivant, illustré à la figure 3, concerne l'USD / JPY sur une période journalière. Le commerce se met en place le 16 septembre 2005, lorsque le prix dépasse la SMA de 50 jours et de 100 jours. Nous prenons le signal immédiatement parce que le MACD a franchi à cinq barres, nous donnant un niveau d'entrée d'environ 110. 95. Nous plaçons notre arrêt initial au plus bas de cinq bars de 108. 98 et notre premier objectif à deux fois le risque, vient à 114. 89. Le prix est atteint trois semaines plus tard le 13 octobre 2005, moment où nous déplaçons notre stop à l'équilibre et visons à sortir de la deuxième moitié de la position lorsque le cours s'échange en dessous de la SMA de 50 jours. pépins. Cela se produit le 14 Décembre 2005, à 117. 43, résultant en un bénéfice commercial total de 521 pips.

Une chose à garder à l'esprit lors de l'utilisation des cartes journalières: bien que les bénéfices puissent être plus importants, le risque est également plus élevé. Notre arrêt était près de 200 pips de notre entrée. Bien sûr, notre bénéfice a été de 521 pips, ce qui s'est avéré être plus de deux fois notre risque. En outre, les traders utilisant les tableaux quotidiens pour identifier les configurations doivent être beaucoup plus patients avec leurs trades car le poste peut rester ouvert pendant des mois.

Figure 3: Combo MACD moyen mobile, USD / JPY

Source: FXtrek Intellichart

Opérations courtes
Sur le côté court, nous examinons l'AUD / USD sur les graphiques horaires le 16 mars , 2006. La première paire de devises s'échange entre la SMA de 50 heures et de 100 heures. Nous attendons que le prix dépasse les moyennes mobiles de 50 et 100 heures et vérifions si le MACD a été négatif avec les cinq dernières barres.Nous voyons que c'était, nous allons donc à court lorsque le prix se déplace de 10 pips plus bas que le SMA le plus proche, qui dans ce cas est la SMA de 100 heures. Notre prix d'entrée est de 0. 7349. Nous plaçons notre arrêt initial au plus haut des cinq dernières barres ou 0. 7376. Cela place notre risque initial à 27 pips. Notre premier objectif est deux fois le risque, qui se situe à 0. 7295. La cible se déclenche sept heures plus tard, moment où nous passons notre arrêt sur la seconde moitié à l'équilibre et chercher à sortir quand le prix se négocie au-dessus de la 50- heure SMA de 10 pips. Cela se produit le 22 mars 2006, lorsque le prix atteint 0,7193, ce qui nous rapporte un total de 105 pips sur le trade. C'est certainement un retour intéressant compte tenu du fait que nous avons seulement risqué 27 pips sur le commerce.

Figure 4: Combo MACD moyen mobile, AUD / USD

Source: FXtrek Intellichart

Dans une perspective quotidienne, nous examinons un autre exemple en EUR / JPY illustré à la Figure 5. Comme vous pouvez le voir , les exemples quotidiens remontent plus loin car une fois qu'une tendance claire s'est formée, elle peut durer longtemps. Si ce n'était pas le cas, la monnaie se déplacerait plutôt dans un scénario lié à la fourchette où les prix fluctueraient simplement entre les deux moyennes mobiles.

Le 25 avril 2005, nous avons vu l'EUR / JPY franchir la barre des 50 jours et 100 jours de la SMA. Nous vérifions que le MACD est également négatif, confirmant que l'élan s'est déplacé vers le bas. Nous entrons dans une position courte à 10 pips sous la moyenne mobile la plus proche (SMA à 100 jours) ou 137. 76. L'arrêt initial est placé au plus haut des cinq dernières barres, soit 140. 47. Cela signifie que nous risquent 271 pips. Notre première cible est deux fois le risque (542 pips) ou 132. 34. La première cible est touchée un peu plus d'un mois plus tard le 2 juin 2005. À ce moment, nous déplaçons notre arrêt sur la moitié restante pour atteindre l'équilibre et regarder pour sortir quand le prix s'échange au-dessus de la SMA de 50 jours de 10 pips. La moyenne mobile est dépassée le 30 juin 2005, et nous sortons à 134. 21. Nous quittons le reste de la position à ce moment-là pour un profit commercial total de 448 pips.

Figure 5: Combo MACD moyen mobile, EUR / JPY

Source: FXtrek Intellichart

Lorsque la stratégie échoue
Cette stratégie est loin d'être infaillible. Comme avec de nombreuses stratégies de trading de tendance, il fonctionne mieux sur les devises ou les délais qui ont tendance à bien. Par conséquent, il est difficile de mettre en œuvre cette stratégie sur des devises qui sont généralement liées à la fourchette, comme l'EUR / GBP.

La figure 6 montre un exemple d'échec de la stratégie. Les prix cassés en dessous de la SMA à 50 et 100 heures en EUR / GBP le 7 mars 2006, de 10 pips. Le MACD est négatif à ce moment-là, donc nous passons 10 pips en dessous de la moyenne mobile à 0. 6840. L'arrêt est placé au plus haut des cinq dernières barres, soit 0. 6860. Cela rend notre risque de 20 pips, ce qui signifie que notre premier niveau de prise de bénéfices représente deux fois le risque, soit 0. 6800.

L'EUR / GBP continue de se vendre, mais pas assez fortement pour atteindre notre niveau de profit. Le plus bas dans le mouvement avant que la paire de devises renverse finalement au-dessus de la SMA de 50 heures est 0.6839. Le retournement s'étend finalement à notre arrêt de 0,660 et nous finissons par perdre 20 pips sur le commerce.

Figure 6: Combo MACD moyen mobile, EUR / GBP

Source: FXtrek Intellicharts

Conclusion
La stratégie de combo MACD moyenne mobile peut vous aider à suivre une tendance au moment le plus rentable. Cependant, les traders qui mettent en œuvre cette stratégie devraient s'assurer qu'ils le font uniquement sur les paires de devises qui ont tendance à évoluer. Cette stratégie fonctionne particulièrement bien sur les majors. Les commerçants devraient également vérifier la force de la ventilation au-dessous de la moyenne mobile au point d'entrée. Si nous avions examiné l'indice directionnel moyen (ADX) à ce moment-là, nous aurions vu que l'ADX était très faible, ce qui indique que la répartition n'a probablement pas généré assez de mouvement pour poursuivre le mouvement.