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Plusieurs indicateurs de volatilité sont à la disposition des traders boursiers et des analystes. Parmi les plus couramment utilisés, citons l'indice de volatilité (VIX), l'indicateur de la moyenne vraie (ATR) et les bandes de Bollinger.

L'indice de volatilité suit une vaste gamme d'options de vente et d'achat sur l'indice S & P 500 et vise à prédire la volatilité du marché au moins pour les 30 prochains jours. Étant donné que les grandes institutions représentent l'essentiel des opérations sur les options de l'indice S & P, leurs transactions sur le marché des options sont utilisées par d'autres traders pour les aider à avoir une idée de la volatilité probable du marché dans les jours à venir. Le VIX montre une lecture entre 18 et 35 la plupart du temps, mais il est allé aussi bas que 10 et 85. Les valeurs VIX supérieures à 30 indiquent une volatilité accrue, tandis que les valeurs inférieures à 20 indiquent une volatilité extrêmement faible.

L'indicateur ATR, développé par J. Welles Wilder Jr., calcule ce que Wilder a appelé "true range" et crée ensuite l'ATR sous la forme d'une moyenne mobile exponentielle (EMA) de 14 jours de la plage réelle . La fourchette réelle est trouvée en utilisant les trois équations suivantes:
Vrai = Haut du jour actuel moins le bas du jour actuel
Vrai = Haut du jour actuel moins le jour précédent
Vrai = Fermeture du jour précédent moins le seuil du jour actuel
L'ATR est alors créé comme un EMA de la valeur la plus élevée trouvée lorsque les trois équations sont résolues. Un ATR plus élevé indique une volatilité plus élevée.

Les bandes de Bollinger mesurent deux écarts-types au-dessus et au-dessous de la moyenne de 20 jours et les lignes de représentation représentant ces niveaux sur un graphique, avec une ligne entre les deux bandes indiquant la moyenne mobile de 20 jours. L'élargissement des bandes montre une volatilité accrue du marché, et le rétrécissement des bandes montre une volatilité réduite.

La volatilité du marché boursier traverse des cycles de volatilité élevée et faible. Les analystes observent la direction du mouvement du marché quand il y a une forte augmentation de la volatilité comme une indication possible de la tendance future du marché.