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Un trader utilise le volume segmenté (TSV) pour comparer les volumes dans différentes périodes. C'est un indicateur avancé, car il permet de comparer le volume précédent et le volume actuel dans une période donnée. Ceci est très important afin qu'un trader puisse supprimer le bruit des endroits où les institutions achètent et vendent sur les dark pools.

Un trader peut l'utiliser en sa faveur pour identifier les pressions d'achat et de vente. Généralement, l'indicateur TSV a une ligne centrale horizontale, connue sous le nom de ligne zéro. Lorsque le TSV croise sous la ligne horizontale, il signale qu'il y a une pression de vente, ou vice versa lorsqu'il passe au-dessus. Le trader peut également identifier si un stock a atteint ou dépassé le fond en regardant les divergences dans le TSV et le prix du stock.

Par exemple, si le trader voyait une rupture de stock au-dessus de la ligne horizontale, il ou elle identifierait cela comme une pression d'achat et irait longtemps sur le stock et vice versa s'il se cassait en dessous. Si le trader est baissier sur un titre et essaie de trouver un haut à court, il cherchera une divergence entre le TSV et le prix. Si le trader voit un stock continuer à faire des plus hauts alors que l'indicateur TSV continue à faire des plus bas et à baisser, cela s'appelle une succession de divergences négatives. Le commerçant peut accumuler une position courte lorsqu'il voit des divergences négatives entre les deux. Le trader peut l'utiliser parallèlement à une stratégie VWAP, à court-circuit si le stock rompt sous le VWAP. S'il ou elle a vu les divergences négatives avec un cross VWAP ci-dessous, l'action des prix a la conviction qu'il peut avoir complété.