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L'utilisation du coefficient de variation (COV) présente plusieurs avantages. COV est une mesure statistique normalisée qui n'a donc aucune dimension. C'est une mesure de la dispersion et est utilisée à la place de l'écart-type pour comparer des ensembles de données avec différentes mesures et des moyens significativement différents. Il est également utile pour mesurer le risque.

En tant que mesure du risque, elle sert à mesurer la volatilité des prix des actions et d'autres titres. Il permet aux analystes d'évaluer et de comparer les risques associés à différents investissements potentiels. Par conséquent, il peut être utilisé pour mesurer et gérer les risques d'investissement.

COV est sans dimension ou non unitisé car il est exprimé en pourcentage et est donc indépendant de l'unité de mesure utilisée pour son calcul. C'est le rapport de l'écart-type à la moyenne et sa valeur est toujours positive. La formule de calcul de COV est COV = écart-type / rendement attendu.

Le calcul de COV comporte plusieurs étapes. D'abord, déterminez la moyenne en ajoutant toutes les variables indépendantes dans l'ensemble de données et en divisant par le nombre de variables. Ensuite, trouvez la différence entre chaque variable et la moyenne. Les différences sont ensuite au carré pour arriver à la variance. L'écart-type est ensuite calculé en trouvant la racine carrée de la variance. L'écart-type résultant est ensuite utilisé avec la moyenne pour calculer le COV.

Plusieurs autres termes sont synonymes de COV. Ceux-ci comprennent le coefficient de variation, le risque unitisé et l'écart-type relatif.