Cet article traite des outils disponibles, des applications, des sites Web et des moyens d'identifier les actions les plus volatiles qui se négocient actuellement. Sont également discutés les différents critères de volatilité, et les points qu'un opérateur doit prendre en compte avant de sélectionner un critère ou un outil.

Définissez et définissez vos critères de volatilité :

La volatilité est un terme vaste, car il existe différents critères, modèles mathématiques, calculs et concepts appliqués pour mesurer et évaluer la volatilité. Différents commerçants peuvent avoir leurs propres critères pour les stocks volatils. Quelques exemples:

• Pour certains, les actions volatiles peuvent être celles qui ont la plus grande différence entre le prix élevé et le prix bas du jour,
• Pour d'autres, ce sont peut-être les stocks les plus actifs, Pour le reste, ils peuvent être ceux qui sont basés sur des modèles mathématiques et des calculs complexes en tenant compte des données historiques et ainsi de suite.
• Un trader doit identifier et finaliser sa propre "volatilité" puis rechercher des outils, applications et données contenu correspondant à ce critère.

De plus, les transactions basées sur la volatilité peuvent être classées en deux catégories:

Actuellement volatile - stock qui affiche actuellement des fluctuations importantes

Devrait être volatil - stock qui est actuellement stable, mais attendu à court terme avec une forte volatilité

• Nous nous concentrerons sur le premier flux, le second reposant davantage sur les anticipations futures que sur les actions actuelles, et pourrait rester dépendant des résultats attendus, résultat d'un grand projet la société peut faire une offre pour, etc.

Sources pour identifier les outils et les applications permettant de trouver les actions les plus volatiles

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La plupart des opérations basées sur des actions volatiles visent une action immédiate. Les critères de volatilité simple peuvent inclure: Plus actif par volume d'actions

Plus avancé

• Plus déprimé
• Plus actif par volume monétaire, etc.
• De plus, les paramètres du marché de dérivés correspondant (Open Interest, Volume, Put Call Ratio, Volatilité implicite, etc.) peut également être utilisé pour évaluer la volatilité des actions sous-jacentes
• Pour de tels indicateurs, il est préférable de cliquer directement sur le site officiel des échanges, ce qui est gratuit. Habituellement, les échanges à travers le monde maintiennent une section dédiée à la mise à jour en temps réel pour les critères mentionnés ci-dessus. Voici quelques exemples:
• NASDAQ Section des actions les plus actives:

Section du rapport sur le marché Live de NSE:

Outils gratuits tiers en ligne

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Outre les données en temps réel basées sur l'échange, les applications (qui incluent des interfaces basées sur un navigateur et des applications mobiles), en utilisant les critères définis qui peuvent être sélectionnés ou définis pour une vue rapide sur les actions hautement volatiles.Voici une liste indicative: StockTA: La section «Advanced Stock Screener» de StockTA offre une bonne combinaison d'indicateurs techniques, y compris ceux de la volatilité sur les actions américaines et canadiennes.

StockFetcher: Ce site offre un outil personnalisable où l'on peut littéralement écrire (définir) ses propres critères pour filtrer les stocks correspondant à un modèle désiré. Voici un exemple de ramasser les stocks volatils avec une requête simple:

• FreeStockCharts: Ce site offre des graphiques, des widgets et des informations connexes à travers de nombreux indicateurs techniques
• Yahoo Finance et Google Finance: deux géants de l'Internet, Yahoo et Google dispose de portails financiers dédiés pour un accès rapide aux données de marché et à des indicateurs techniques sélectionnés. La fonctionnalité disponible comprend Stock Screener (Capture d'écran de Google) où l'on peut choisir et choisir les critères disponibles.

• ChartOasis: Offre un logiciel d'analyse technique téléchargeable avec un fichier de données de marché pour générer l'analyse requise, les schémas d'évasion et d'autres indicateurs, y compris ceux basés sur la volatilité. Il est également utile pour effectuer un backtesting de toute stratégie de trading sur des données historiques
• The Challenges with free tools

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Tout n'est peut-être pas gratuit. Habituellement, les devis et graphiques de base peuvent être gratuits avec d'autres fonctionnalités premium (avec / sans période d'essai) Le contenu gratuit disponible peut ne pas toujours être en temps réel, mais différé de quelques minutes à un jour

• ne couvre pas tous les marchés et régions souhaités
• Limites en termes de critères et de fonctions disponibles, lorsque les fonctionnalités souhaitées par l'utilisateur peuvent ne pas être disponibles
• Option de personnalisation
• Au-delà des outils gratuits, les produits premium < :
• Les contraintes mentionnées ci-dessus peuvent forcer les traders actifs à chercher des outils payants sur les ressources mentionnées ci-dessus, ou bien encore, opter pour des produits logiciels dédiés auprès des grands acteurs du marché. En voici quelques exemples:

Terminal Bloomberg Thomson Reuters Eikon

Terminal principal

• Terminal de données Infront Market
• QuoteStream Professional, etc.
• Ces produits dédiés peuvent être à moyen coûts élevés et peuvent souvent nécessiter des abonnements à long terme. Avant de vous inscrire, assurez-vous que la fonctionnalité disponible correspond à vos besoins. Votre meilleur pari est de prendre une version d'essai et de l'examiner à fond pendant la période d'évaluation.
• Explorez la construction de votre propre outil
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Avec l'avènement et la facilité d'accès de la technologie, les traders actifs peuvent explorer la possibilité de créer leur propre application, programme ou interface rapide. Bien qu'il puisse avoir besoin d'une étude et d'une expérience pratique au début, il peut aller un long chemin pour toutes les activités de négociation, ce qui facilite beaucoup de tâches pour les commerçants. Les concepts couramment utilisés sont les traders utilisant des programmes (comme les Scrappers Perl) pour extraire des données en direct en temps réel des sites Web d'échange ou des portails de données de marché et les analyser dans le programme selon le critère désiré.

The Bottom Line Les outils, logiciels, programmes et sites Web constituent une bonne source de contenu sous plusieurs formes (données, graphiques, indicateurs, modèles, etc.). L'utilisation de paramètres basés sur la volatilité pour le day trading peut générer des opportunités rentables à condition que le critère défini soit clairement compris et que les bons outils soient sélectionnés pour être utilisés avec la bonne précision.