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De nombreux types de produits dérivés ont des mécanismes de tarification différents. Les types de dérivés les plus courants sont les contrats à terme, les contrats à terme de gré à gré, les options et les swaps. Des dérivés plus exotiques peuvent être basés sur des facteurs tels que les conditions météorologiques ou les émissions de carbone. Un dérivé est un contrat financier dont la valeur est basée sur un actif sous-jacent.

Les contrats à terme sont des contrats financiers pour l'achat ou la vente d'un produit sous-jacent à un certain prix dans le futur. Par conséquent, la valeur du contrat à terme est basée sur le prix au comptant de la marchandise. Par exemple, considérons un contrat à terme de maïs qui représente 5 000 boisseaux de maïs. Si le boisseau de maïs se négocie à 5 $ le boisseau, la valeur du contrat est de 25 000 $. Les contrats à terme sont normalisés pour inclure une certaine quantité et qualité du produit sous-jacent, de sorte qu'ils peuvent être négociés sur une bourse centralisée. Le prix à terme évolue en fonction du prix au comptant du produit en fonction de l'offre et de la demande de ce produit.

Les options sur actions et les fonds négociés en bourse sont également des contrats dérivés courants. Les options donnent à l'acheteur le droit, par opposition à l'obligation, d'acheter ou de vendre 100 actions d'une action à un prix d'exercice pour une durée prédéterminée. Le modèle de tarification le plus connu pour les options est la méthode Black-Scholes. Cette méthode prend en compte le cours de l'action sous-jacente, le prix d'exercice de l'option, le délai jusqu'à l'expiration de l'option, la volatilité sous-jacente et le taux d'intérêt sans risque afin de fournir une valeur pour l'option.