Étant donné que les marchés connaissent des informations asymétriques entre les parties, vérifier s'il existe un déséquilibre entre l'intérêt ouvert des options d'achat et de vente pour tenter de tirer profit des paris d'autres investisseurs et investisseurs. Le suivi des fluctuations de l'intérêt ouvert fournit le sentiment du marché d'un actif sous-jacent particulier.
L'intérêt ouvert est le nombre total d'options ou de contrats à terme qui n'ont pas été dénoués, exercés ou livrés un jour donné. L'intérêt ouvert fournit le sentiment du marché d'un contrat particulier et de son actif sous-jacent. Typiquement, si l'intérêt ouvert et le prix de son sous-jacent augmentent, le sentiment de l'actif sous-jacent est haussier. Toutefois, si le taux d'intérêt et le prix de l'actif sous-jacent sont en baisse, le sentiment de marché de l'actif sous-jacent est baissier.
Comme certains traders et investisseurs ont plus d'informations que d'autres, ils peuvent acheter des options call et put pour minimiser leurs coûts. Le suivi d'un intérêt ouvert peut générer des idées commerciales rentables.
Supposons par exemple que le directeur financier d'une société dispose d'informations asymétriques et révèle qu'il a acheté 10 000 options d'achat sur les actions de la société avec un prix d'exercice de 50 dollars et une date d'expiration de trois semaines. Auparavant, l'intérêt ouvert sur ces options d'achat était de 500. Après avoir acheté les options d'achat, l'intérêt ouvert de ces options a augmenté à 10 500. Inversement, supposons que l'intérêt ouvert des options de vente au prix d'exercice de 50 $ expirant dans trois semaines est 50
Supposons que le cours de l'action ait augmenté de 35 $ au cours des deux dernières semaines et qu'il se négocie actuellement à 60 $. Puisque le CFO sait où se dirige la société et a établi une position haussière en achetant des options d'achat, le suivi de cette hausse de l'intérêt indique que des nouvelles positives pourraient être publiées dans les trois semaines - et vous pourriez profiter de cette activité.
En utilisant l'option Intérêt ouvert pour trouver les signaux Taureau / Ours
Devrait vous aider à confirmer cet indicateur et inversions.
Les investisseurs individuels peuvent-ils tirer profit de swaps de taux d'intérêt?
Découvre comment les investisseurs individuels peuvent spéculer sur les mouvements de taux d'intérêt par le biais de swaps de taux d'intérêt en échangeant des investissements à taux fixe et à taux variable.
Si je crois que les entreprises du secteur de la distribution sont surévaluées, comment puis-je tirer profit d'une baisse des cours des actions?
Examine les différentes stratégies de négociation qui peuvent être utilisées par un investisseur qui anticipe une baisse des cours des actions dans le secteur de la vente au détail.