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Le ratio de volatilité a été conçu pour informer les traders lorsque le prix d'un titre sort de sa fourchette réelle. Lorsque le ratio renvoie un résultat significativement élevé, il signale une cassure possible ou un changement dans la tendance des prix. La plupart des traders et des analystes combinent le ratio de volatilité avec d'autres indicateurs et systèmes de trading.

Il existe deux formules primaires différentes pour le ratio de volatilité. On se concentre sur le suivi de la plage réelle par rapport à une moyenne mobile exponentielle (EMA) de la plage réelle. La seconde, basée sur le modèle Black-Scholes, compare la volatilité implicite avec la volatilité statistique. La deuxième option est principalement utilisée dans le trading d'options. Le premier est plus commun dans les marchés conventionnels.

La plupart des plateformes de trading affichent le ratio de volatilité sur une seule ligne dans une fourchette distincte du graphique des prix primaires. Il n'y a pas de règles concrètes pour l'application ou l'interprétation du ratio de volatilité car chaque marché et chaque titre est différent. Un signal de négociation populaire se produit lorsque la plage réelle actuelle atteint une valeur deux fois supérieure à la plage réelle récente; le ratio de volatilité le met en évidence en retournant une valeur de 0, 5 ou 2, 0 selon la valeur qui est placée dans le dénominateur.

Seul, le ratio de volatilité ne représente pas beaucoup d'informations autres qu'un changement inhabituel par rapport à l'activité de négociation récente. Les traders techniques peuvent utiliser des indicateurs de dynamique pour évaluer la force derrière l'activité inhabituelle et évaluer si une cassure / inversion réelle est en attente.

Une autre façon de penser le ratio de volatilité est un indicateur retardé qui peut aider à mettre en place l'application d'un indicateur avancé. Il compare l'activité actuelle avec l'activité «normale», et tout écart par rapport à la normale est considéré comme un signe que quelque chose de matériellement significatif peut être à l'œuvre dans le titre sous-jacent.