Quand une option est-elle à cheval sur l'argent?

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Quand une option est-elle à cheval sur l'argent?
Anonim
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Un straddle est une position sur options dans laquelle un investisseur ou un trader dispose d'une position dans une option d'achat et une option de vente avec le même prix d'exercice et le même délai. La monnaie d'une option décrit le prix d'exercice par rapport au titre sous-jacent et peut être soit hors de l'argent, à l'argent ou dans l'argent.

Comme un straddle est une stratégie qui implique à la fois une option call et une option put, un straddle est au fond de l'argent quand l'option call ou put est au plus profond de l'argent. Un chevauchement est utilisé lorsqu'un investisseur s'attend à ce que le cours de l'action connaisse une volatilité élevée, mais ne sache pas dans quelle direction il va se déplacer.

Par exemple, supposons que le cours de l'action de la société ABC se négocie actuellement à 50 dollars et publie ses résultats trimestriels la semaine prochaine. Un investisseur pense que l'action va connaître une forte volatilité, alors il achète un placement à l'argent qui expire dans trois semaines.

Supposons qu'après que la société ABC ait publié ses bénéfices, elle augmente de 30% à 65 dollars par action. Le straddle est considéré comme étant profondément dans l'argent parce que le prix de l'action se négocie 15 $ (65 $ - 50 $) au-dessus du prix d'exercice. Cela mettrait l'option d'achat au fond de l'argent.

L'investisseur veut conserver sa position de chevauchement jusqu'à la date d'expiration, car il pense que le cours de l'action va augmenter. Cependant, supposons que la société ABC publie des informations selon lesquelles elle fait l'objet d'une enquête de la part de la SEC, et que le prix de l'action chute à 30 dollars par action. La position de chevauchement de l'investisseur sera toujours considérée en profondeur dans l'argent parce que l'option de vente est de 20 $ (50 $ - 30 $) dans l'argent.