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L'indice du volume positif, ou PVI, est un indicateur technique conçu pour fournir une mesure du volume commercial important augmente d'un jour de bourse à l'autre. La théorie sous-jacente à la création de l'IVP et de son indicateur associé, l'indice de volume négatif, ou NVI, est que les jours de négociation à volume élevé indiquent généralement une activité de la part d'investisseurs principalement «non informés». Cela contraste avec les jours de trading à plus faible volume où les investisseurs les plus sophistiqués, les investisseurs «smart money», sont plus actifs.

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Le PVI et le NVI sont des indicateurs techniques assez uniques en ce qu'ils ne changent pas nécessairement tous les jours. Le PVI ne change que les jours où il y a une augmentation significative du volume de la veille. Si le volume de transactions est inférieur au volume du jour précédent, le PVI reste le même. Inversement, sur ces jours de volume inférieur lorsque le PVI ne change pas, le NVI change.

La formule de calcul du PVI est la suivante:

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Si est supérieur au volume des transactions du jour précédent, PVI = de + PVI d'hier volume des transactions du jour {(cours de clôture du jour - Fermeture Veille) / Fermeture Veille) * Le PVI d'hier}

Si la le volume des transactions de jour est identique ou inférieur à celui du volume des transactions de la veille, PVI reste le même, donc PVI aujourd'hui = le PVI d'hier

le PVI est généralement calculé sur une base quotidienne, mais certains analystes préfèrent calculer sur une base hebdomadaire. Il convient de noter le PVI est pas nécessairement un indicateur contrarian puisque, en dépit de son intention de montrer jours de bourse lorsque le « smart money » n'est pas actif, l'indicateur encore les tendances dans la même direction générale que le prix.

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